2023 平均 1.4％ 0.03102 2 6 16.67% 50.00% 0.062039 1 2 8.33% 16.67% 0.093059 0 1 0.00% 8.33% 0 0 0.00% 0.00% 12 3 9 25.00% 75.00% 2022 平均 0.047524553 4 2 33.33% 16.67% 0.095049105 3 3 25.00% 25.00% 0.142573658 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0…

10月 28659 1.5 25621 9.2 3038 11月 27943 3.1 26649 1.6 1294 12月 28502 0.8 27415 3 1087 1月 28195 1 25661 8 2534 2月 27821 6.5 25748 1.4 2073 27584 3月 28469 2.9 27046 2.3 1423 4月 28282 0.5 26632 5.3 1650 5月 29262 2.7 28241 0.9 1021 6月 …

12月限 33853 32499 1354 4.1％ 11月限 32766 30538 2228 6.9％ 10月限 33634 30487 3147 9.6％ 9月限 33322 31275 2047 6.3％ 8月限 33488 31830 1658 5.1％ 7月 33772 31791 1981 6.1％ 6月 32534 29475 3059 10.7％ 5月 29262 28241 1021 3.6％ 4月 28282…

ja.money.asklobster.com パーセンテージリターンというのは造語です。あくまで自分用の備忘録なので見かけた方はスルーしてください。 オプション取引は各限月でリセットされる。 株価が最終的にいくらになるかは関係ない。 デルタヘッジは局面局面での損益…

7/28はかなり乱高下したものの、終値ベースでみると大して変わらなかった日経平均。 にもかかわらず、含み益が増大したのはなぜか？ 仮に、何もいじらなかったとして損益に違いはあるのか？など、記憶がまだ鮮明なうちに備忘録として残しておこう。 日経平均…

先日、テレビでテキサスホールデムのやり方などを紹介し、実際にプロの方と勝負をして流れなどを確認していた。 この中でそのプロの方曰く、テキサスホールデムというゲームは「勝負に勝つというのではなくいかにチップを減らさないか、いかにチップを増やす…

そもそも百発百中で勝てるような手法があるわけがない。 仮にあったとしてそれは自分には分からない。 価格当てゲームを放棄し、オプション、そして日経平均というものの特性から少しでも優位な取引をしようとするものだから、トータルで利益になればいい。 …

現在のやり方を始めて3年目に突入。 ようやく手法が固まってきた。 ベースにある考え方は変わっていない。それを現実化するにはどうしても裁量やあるいはそのときどきの相場環境、あるいは証拠金との兼ね合いなどで障害がある。 また、自分に合ったやり方、…

確認したところ1月の満期後に売り始めると、価格調整で9444円貰えるので一見すると売り持ちで儲けてそうですが、価格が18.56から現在26ドル程度なので約８ドルほどマイナス。 建単位が10なので約80ドルマイナスになるのでドル円145円とすると1万円以上の含み…

購読しているブログにこういうのがある。 www.us-kabuop.trade アメリカの個別株のプットオプションを定期的に売ってプレミアムを稼いでいくという手法。 先物オプションと違い、破産するような借金を背負う事はない。 なぜなら権利行使価格にインして権利行…

普段先物手口とかオプションの残高とかまったくと言っていいほどチェックしません。 そもそも予想しないようにしているので手口分析するのは矛盾していますが、別に分析してもいいわけで、そもそも一体何が分かりどのように取引に役立てることができるのか？…

実はその昔、オプション取引はギャンブルと同列に扱われていたらしいが、一般的にオプション取引は立派な投資と言われている。 しかし、プットの売りで破産とか大損したという話は定期的にでてくる。 なぜ、プットの売りは大損するかと言えばそれはプットの…

日経平均VI指数とほぼ同じようなやり方で算出している恐怖指数はナイト相場では重宝する。 本日はコール売りを決済し、コール買いが残っているためコールのIVが上がってくれれば万々歳である。 そこでチェックしてみると、ダダ下がりであった。。。先物は上…

本日の日経は上。恐怖指数も大きく下落。 とは言え、今のところこれまでのような爆戻しではないようだ。 ふと、ガンマトレードってナンだ？と思い検索してみる。 勿論ガンマもデルタも分かっているつもりだが、なぜわざわざガンマトレードなどと言うのか？ …

土日はたいがい投資の聖杯を探したり、データをいじくったりしている。 そんな中こんなものを発見したので備忘録としておこう。 ichizoku.net オプショントレーダーならずとも一度は誰でも考えるだろう。 特にオプショントレーダーなら猶更。 わざわざオプシ…

今日の日経は下。恐怖指数は上昇。 含み益は減少。最盛期に比べ3分の1に。 一旦上昇して含み益が増えた場合にその含み益をできるだけ確保する術を今後模索する必要がある。 いわゆるうねり取りと言ってもいいかもしれない。 コールを売るという方法が一つ考…

オプション売りのデルタヘッジの場合、相場が戻ってしまうとヘッジの損切りばかりが積み上がることになる。 要するに損切りすることに変わりないので、だとしたら相場が急落している時などはプット売りを損切りして下のほうにロールダウンするのも一つの手だ…

手抜き投資と言いながら全く手が抜けなかったのでSQの犬に名称を変更。 ダウの犬とか日経の犬などの投資法があるが、あれを勿論パクったものである。 本来は日経任せなので日経の犬がふさわしいが、日経の犬戦法は既にパクられて世に浸透しているのでSQの犬…

今回の下落相場におけるプット売りのデルタヘッジについて気づきがあったので記録しておこう。 やはり売りのデルタヘッジはトレンドフォロー型である。 トレンドフォロー型と言うのは要するに一定方向で相場が動いてくれた方が利益をあげやすいという意味で…

本日大引け時点での証拠金維持率は119.47％です。上記数字は、受入証拠金と弊社証拠金最低所要額から算出した数字です。証拠金維持率が100％を下回りますと、追加証拠金を差入れていただく必要がございます。 さほど下げてもいないし日経平均VI指数も下落し…

とりあえずデルタヘッジについてこれまでの気づきを一旦まとめておこう。 この場合のデルタヘッジはデルタヘッジ戦略ではなくオプション売りのヘッジのためのデルタヘッジである。 ヘッジを追加する場合は単純にデルタに合わせて追加する。 例えば0.1⇒0.2な…

移動平均と確率のワードで検索していたら面白い記事が目に留まる。 macasset.com 下限レベルである35％を割るタイミングで、その日のデイトレを買いで仕掛け、上昇する確率が平均値の50％に達するまで毎日仕掛ける。 すると、勝率は54％程度ではあるが利益が…

日経平均現物は30000円を回復して引けたようだ。 とは言え、SQごとに一勝負を繰り返す身からすると30000だろうが20000だろうが大して変わらない。 問題はこれまでのオプション関連のデータが今後も通用するかである。日経平均のオプション取引が開始されたの…

ギャンブル必勝法と言われるものがたくさんある。 マーチンゲール法やモテカルロ法などなど。 すべてのギャンブル必勝法を知っているわけではないが、概ね共通しているのは当てる方法ではなく言わば資金管理とも言うべき賭け方についてのものである。 言い換…

前回SQ日終値の日経平均が当日の日経平均VI指数で計算すると本日一体どれくらいになるか計算してみた。 1/8日の日経平均VI指数は20.7。 これを1日あたりに変換すると約1.08％となる。 1/8日から2/9日までの営業日数が21日。21日の平方根4.58と1.08を乗じる。…

今回のしくじりで気付いた点を記録しておこう。 今回早めに撤退したのは当該時点からすこしでも下がると含み益が減少するからというのがある。 さて、デルタがプラスなので当然原資産が下落すれば収益はマイナスに向かうから当たり前である。このようなとき…

またもや知らず知らずのうちに聖杯探しの旅に出る。 最小分散デルタヘッジ法を検索していたらなぜか次の記事が目に留まる。 www.gekokujo.black 考えてみたらオプションをやっていながらオプションの必勝法＝聖杯を考えたことがなかったようだ。。。 さて、…

少し時間ができたので投資の聖杯を探していたらこんな記事が目にとまる。 news.yahoo.co.jp 暴落暴落言ってればいつかは当たるわけですが、この高橋ダンという方初めて知りました。 youtube再生回数6000万回超えだそうで、著作も多い。 レビューが軒並み高評…

昨夜、デルタヘッジをした後に400円ほど上げるというよくあるパターンでヘッジを外すか悩んだあげくやめる。 プットのデルタ自体は0.15以下程度まで低下したので追加のミニを買い戻すという選択があってよい。いやむしろ買い戻さなければいけないのかもしれ…

デルタやガンマなどの数値は自分で計算したものを使用しているが、権利行使価格を間違って入力していたようだ・・・ 自分で計算するといっても楽天RSSで現在値や売り気配値などを取得し、あとはエクセルが計算してくれているのでポジションを変更したりすれ…