プットショート追加

日経平均は権利落ち日ということもあり下落してスタート。切り返す展開かと思いきや大きく下落。

デルタが大きくマイナスに傾いたが、このあたりをいずれにせよどちらかにブレイクしないと損益は改善しないのでプットをショートしたいところを我慢。

しかし、更に下落しIVも少し上がったようなので念のため遠めのプットをショート。

改めて記録をみると1週間前に買い戻したプットを同値で売っているだけという(笑)。

1週間経過して、原資産は400円ほど下落しIVは若干高いところで売り直しているが果たしてこれは意味があったのだろうか。逆に上ののプットを売っても良かったのかもしれない。

寄り後一時損失は11000円を超えていたが、下落によるIVの上昇で少し改善。

-0.0043	0.00001	0.5019	-0.0008	¥11,600	¥-17,650	¥-6,050
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

call	0.012449	0.00002	1.31929	-0.7423
put	-0.01671	-0.00001	-0.81737	0.74150
	デルタ	ガンマ	ベガ	セータ

※　ナイト　-900円。

思ったほどの戻りはなかったのでナイトに入りプットSを決済。　+800円。

わずかばかりのIV剥落益を狙うよりはコールを下に買い直すほうが費用対効果が良さそう。ということでコールを損切りして下に買い直す。　-1700円。

-0.0073	0.00003	1.8068	-0.9443	¥12,900	¥-18,550	¥-5,650
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

call	0.017824	0.00002	1.65921	-0.9542
put	-0.02515	0.00000	0.14756	0.00994
	デルタ	ガンマ	ベガ	セータ

コール買い直し マイクロ損切り -24900

日経平均は大きく下落。

昨日マイクロを買ったのが裏目となるが致し方なし。このまま下落を走っていくとマイクロが邪魔になる。かと言って、ここらがそこで戻っていくとするとコールのLが遠すぎて反応が鈍くなる。

ということでコールを下に買い直し。　-21200円。

マイクロLを損切り。　-3700円。

デルタは大きくマイナスに傾く。デルタをフラットにするためにマイクロをLするか悩んだが、それだと損切りの意味がない(笑)

外のプットをショートするという手もあるが、戻りが一時的なものである場合、これから更に下堀りする可能性もありIVも高くない。売るのはもう少し待とう。

結局相場は戻り始める。一時損失は6000円を切っていたがIVが下落していき損失は拡大する始末。

-0.0051	0.00003	2.3149	-1.0584	¥7,800	¥-17,650	¥-9,850
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

-0.0051	0.00003	2.3149	-1.0584	¥7,800	¥-17,650	¥-9,850
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

マイクロ買い直し -200

日経平均はだらだと下げる。マイクロを買ってデルタを若干プラスにしたが、ほとんど戻らないので一旦損切り。　-200円。

その後下値を切り下げる。ここから大きく戻す場合と更に下を目指す場合、今の時点でデルタをフラットにした場合としない場合をシミュレートすると、フラットにしておかないと大きく戻した場合にとんでもないことになりそうなので一応マイクロをを買ってデルタをフラットにする。

-0.0007	0.00003	1.9409	-0.8489	¥-15,225	¥7,250	¥-7,975
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

call	0.010998	0.00002	1.29599	-0.6037
put	-0.02186	0.00001	0.63648	-0.23783
	デルタ	ガンマ	ベガ	セータ

含み損 倍増 マイクロL +600

日経平均は方向感がない。小高く始まり、その後下落へ。

IVが剥落、およびセータ分で含み損は倍増どころの話ではない。

仮に疑似カバードコールを持っていたとしても2000円ほどましだった程度か。

デルタマイナスが増大したためマイクロをLし、その後戻ったため決済。+600円。

デルタはマイナスに戻ったが下目線なのでとりあえずよし。

すると今度は更に上昇、本日高値を取りに行く始末。上がるならどんどん上がってくれて構わない。そのうちデルタはプラスに転じるわけだし。

-0.0022	0.00003	2.6731	-1.1225	¥-15,400	¥7,450	¥-7,950
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

call	0.016912	0.00002	1.81443	-0.7809
put	-0.01899	0.00001	0.86188	-0.34345
	デルタ	ガンマ	ベガ	セータ

2022/10～2023/9 高値 安値

10月　28659　1.5　25621　9.2　　3038

11月　27943　3.1　26649　1.6　　1294

12月　28502　0.8　27415　3　　1087

1月　28195　1　25661　8　　2534

2月　27821　6.5　25748　1.4　　2073

　　27584

3月　28469　2.9　27046　2.3　1423

4月　28282　0.5　26632　5.3　1650

5月　29262　2.7　28241　0.9　1021

6月　32534　10.7　29475　0.3　2085

　　31641

7月　33772　4.7　31791　1.5　1981

　　　32419

8月　33488　3.4　31830　1.7　1658

9月　33322　2.6　31275　3.7　2047

10月限 第2週

騰落

-0.87

-0.66

-1.37

-0.52

+0

-3.42

計-3.42　1147*0.01　-1.15万

1週目

+3.46

-0.64

計+4.1　1332*0.01　1.33万

中心

C245→450　+205　97　-148

P485→140　-345　※160LC　→275＝240　385　※275→425　260買い直し→385　　-70

計　-14　※　-15　→　-21.8

ヘッジ分

C　+5.2　※CS含み損-6　→　+6.8

P　+12.9　→　+19.2　※PS含み損　-10

先　-0.6　→　※先　→+5.15　C-0.6　P-0.4

計　+17.5　※　+11　→　30.15　※-10

評価損益　-5前後　※CS　-6　→　-3前後　※PS含み損-10

設定時

-0.0046	0.00002	2.3873	-0.5066	¥150	¥0
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

疑似カバードコール決済 +1500

日銀の現状維持発表前から戻り始めていた日経は大きく戻して終わる。

IVが剥落したのでカバードコール部分を一旦決済。　+1500。

しかし、ナイトに入りさらにIVは剥落。やはり決済は早かったようだ。

IVに目が眩んでしまった。

それにしてもその後なんにもしておらず、δもわずかにマイナスだったのに損失が一気に7000円ほどにまで膨らんでいる。

考えてみれば現物ベースで32500円、SQあたりから2週間かけて動いていないのと一緒である。

-0.0013	0.00003	2.6386	-1.0801	¥-13,800	¥6,850	¥-6,950
デルタ	ガンマ	ベガ	セータ	含み損益	確定損益

call	0.016957	0.00002	1.81552	-0.8075
put	-0.01845	0.00001	0.80878	-0.25943
	デルタ	ガンマ	ベガ	セータ