ナイトに入って外のプットを買う。 これで安心して寝ることができる。 連休前ということでかなり減価しているものの、連休明け後の残存日数で換算するとやはり割高ではあるがこればかりはいかんともしがたい。 データ通りにほぼ動かずに連休明け帰ってきたら…

プットを転売 +2000円。 コールを下に買い直し -17000円。 ミニ売りを追加。 昨日から体調がまた悪くなる。 布団の中からスマホで取引していたらコールが買えなくてまた証拠金不足かと思い慌ててPCで取引するとあっさり注文が通る。 一体なんだったのか。。…

デルタヘッジを外してプット買い直し。 -18000円 例の如くデルタヘッジを損切りさせられる。 下落相場での相場上下動でデルタヘッジ狩りをやられるのだろうか。 とりあえず今朝利確したところと同じところのプットを2枚買い直す。 理屈ではこれで当分の間は…

デルタヘッジを朝イチで外したもののそこから急落。+2500 一旦コールを損切りし下に買い直す。-5000 デルタヘッジを再度実行するとともにプット転売。+7000 ということでデルタヘッジは外さなくてよかったというオチだった模様。 0.08769 0.00000 -4.41759 4…

また体調不良で早めに寝る。 寝る前に念のため外のプットを1枚だけ買っておく。 起きたらすでに含み損になっていた。。。

今日の日経は不安定な動きをしている。 昨夜デルタヘッジを外す水準になっていたので今日外す予定だったが、大きく下げたので外さなくて良かったようだ。 デルタヘッジの入れ方外し方を多少学習したようだ。 来週からゴールデンウィークという、なんともめん…

屑化していたコールがかなり復活していたものの、内側のコールを買っているので処分。 -11000円。 0.07185 -0.00001 -5.07745 3.73910 デルタ ガンマ ベガ セータ

朝イチでデルタヘッジを外す。 -6000円。 ギャップをつけて始まらなければうまいことプラスで外せていたかもしれない。 とは言え、誤発注で得た利益があるのでトントンになる。 世の中うまいことできていやがる。。 さて、日経は例の如く爆戻しである。とは…

追証発生 アコムで借りて入金しよう。。。

デルタヘッジ追加分を監視するのが面倒なので逆指値でも指しておこうと思って、普段やらない逆指値を発注しようとしたら通常注文で即約定。。。。 幸い+6000円。 上のほうで売り直せたので結果オーライだが。。。 笑うしかない。 コールが完全屑化したので下…

今日は珍しく早く起きる事ができたのでザラ場が始まる前にデルタヘッジを追加。 こういう場合は往々にして爆戻しする可能性が高いが、これも致し方なし。

コールのIVが大きく上昇している。 実質1日で1000円ほど下がっているので当たり前かもしれない。 とは言え、プットのIVが相対的にそれほど上がっていないように見えるのは気のせいか。 また追加のデルタヘッジをしなければいけないようだが、とりあえず明日…

デルタヘッジでミニ売りを1枚追加。 同時にプットを利確し、コールを損切り下に買い直す。-143000円。 コールが早くも屑化してしまう。 恐怖指数は大きく上昇しているものの、自作のツールでみるとコールのIVはさほど反応していない。 0.07023 -0.00002 -7.8…

久しぶりに日経平均は大きく動いている。 恐怖指数は上昇。含み損は増大。 とは言え、この含み損の大半はコールの買いである。 プットのデルタが上昇しているのでこれ以上下がるとデルタヘッジを行わなければならない。 外のプット買いにまさかの含み益が出…

アメリカが上げたので日本も上げるだろうという大方の予想に反し、微妙な日経平均。 さて、恐怖指数は昨日あたりから下げ止まりの感じである。 相変わらず我が軍は含み損を抱えたまま。 意外にプットの買いが減価していないのでとりあえず週明けまで持ち越そ…

IVが低下してもののみごとに相場は動きが緩慢になっているように見える。 動きがないとこちらもやることはない。なんせSQの犬だから。 さて、実際の日経平均のボラティリティは低下してきているものの、直近20日のボラで言えば、1月頃はもっと低い時期もある…

恐怖指数はさらに下落。 IVがかなり低くなってきたので証拠金対策も含めて外のプットを1枚だけ買う。 今日まで様子を見ようかと躊躇していたが夜中に思いついたように買って、やはり今日まで待てばよかったと思うのはいつものことだ。 とは言え、含み損は改…

本日の日経は下げている。 米国金利上昇から日銀のETF買い見直しにかけて相場の潮目が変わったのか。 どうせ予想してもあたらない。 さて含み損は大きく拡大。昔だったら慌てふためき脇汗をかきながら損切りしていただろう。 恐怖指数は上昇しているようだが…

プット売りをデルタヘッジしていてもインした場合、結構問題がある。 インザマネーになると流動性が低くなっていくから返済したくてもできない場合もある。 一体いくらが適正価格か分からない場合もある。 これは勿論コールにも言える。 少なくとも損益をと…

朝方の上昇がほとんど帳消しに。 かと言って、プットのIVも上がらずコールのIVも下落。 ということでデルタプラスでベガプラスの我が軍は当然大幅含み損。 もはや見慣れた風景。

SQ値を目安に新規ポジを建てようとしたものの、証拠金不足で建てられず。 仕方ないのでミニをもう1枚売って一旦証拠金を下げて建て直す。 トータルの証拠金では建てられるポジションも順番によっては証拠金が違ってくる。 証拠金対策のミニはうまいこと同値…

日経平均VI指数の限月交代問題は、どうやらすでに5月限と6月限で計算されていたので数値が違っていたようである。 それはそうとコールのIVがかなり減少している。 本家VIX指数も17ポイント前半まで下落している。 VIX先物も20を切っている。 コロナショック…

3月は75000円の利益で終わる。 まだSQ値が分からないが、SQの犬手抜きバージョンだとマイナスになると思われるのでその意味ではうまく立ち回れたと言えるのかもしれない。 しかし、今年に入ってトータル53500円しか利益がでていない。 勿論手数料を含んでい…

本日の日経平均VI指数は寄り付きに23ポイント近くまで跳ね上がり、その後19ポイント弱まで下がるという動きでやはりおかしい。 期近が残存期間3日、期先が38日。本来なら期先は33日なので本来の期間で計算すると21ポイントを超える。 勿論、期先のオプション…

全決済。 -171000円。 意外に上げず利益が上積みされなかった。 4月限はトータルで恐らく75000円のプラスのようだ。 まだ、SQ値、及び前日終値がどうなるかは分からないのでなんとも言えないが、SQの犬的にはこんなものだろう。 この位置でSQを迎えるとほぼ…

本日の日経は上。結局3万円台に戻る。 残存期間が後わずかになってきたので大きな動きがなければ明日あたりに全決済しよう。 残存期間と言えば日経平均VI指数である。 日経平均VI指数を書籍に書いてあった簡易計算方法でエクセルで算出しているが、本日の数…

ただでさえオプションの板はアルゴしか動いてない時がある。 本日はアメリカが休みのようだ。 ということで気配値さえうごきやしない。 ついに3万円台にのせたわけだが、まためんどくさい位置になってきた。

プット売りを決済。 +45000円。 売っていたプットがかなり減価したので上に売り直すつもりで一旦決済。 これによりさらにデルタが減少。 0.03165 0.00019 5.11716 -5.75542 デルタ ガンマ ベガ セータ

仕方ないので外側のコールを売る。 前回売ったとこよりも1つ上にする。 これによりデルタが減少。 0.04899 0.00015 3.12103 -1.82027 デルタ ガンマ ベガ セータ

自作恐怖指数ではコール側とプット側のIVが見れる。 とは言え独自の算出方法なのであくまで参考程度であるが。 昨日もコールのIVが大きく下落していたが今夜はさらに下落しているようだ。 日経平均VI指数も20をきっている。 しかし、よくよく考えたらこれで…