3/8 410C 315L -135 3/11 405C 260L -55 400C 295L -30 397C 320L→300＝-20 3/21 405C 400S +350 確定+130 計+110 3/8 380P 360L -230 3/12 372P 500S +450 3/20 385P 205L -125 3/21 390P 190L -60 3/24 395P 215L →200＝-15 4/3 387P 200S →50＝+150 確定+…

SQ戦略を始めたのが2020年の11月限なので今年10月限で丁度36月。 1セット100万から始めて純粋な損益は-40万ほどだが、 リアルでの取引は手数料なども含めると9月限で一般的に言えばほぼ退場となっている（当初の戦略ではポジションが組みにくい）。 一方でそ…

日経平均は大幅高。 プットL損切り。-2500円。 プットL同値撤退。±0円。 プットL損切り。-800円。 プットデビット持ち越し。 これだけ上がるのは勿論想定外なのでどうしようもない。 元々のポジを損切りしていないと損失が更に膨らんでいたのでSQ週ギャンブ…

雇用統計前にプットをロング。ミニオプなのでこういうことが気軽にできる。 発表後にアメリカは3指数とも大きく下げて、これは勝ちだなと思ったが、その割に日経は下がらない。 外のプットを買値とほぼ同値で売ったのでSQまで持っても損はなくなった。 しか…

昨夜ナイトで切ろうかと悩んだあげく、さすがにIV高すぎでしょということでザラ場で損切りするために念のため外のプットをLして寝る。 損切りライン付近まできたので全決済。 コールL -7900円。 プットL +107000円。 プットS -66800円。 プットS -19300円。 …

ATM付近のIVが25前後とこうなるといかんともしがたい。 今朝がたプットをショートしてから800円ほど下落している。 IVが高いからと売る余力もない。 プットの玉がインしているので撤収するにしてもやりにくい。 これでプットサイドのトータル損益がほぼなく…

日経平均は下落して始まる。 寄り前にナニコレ高いのでは？と思い思わずプットショートを追加。 その後更に大きく下落といういつものパターン。もっとも撤退損切りしてポジを組み替えようと思っていたので、その時の損失からするとむしろ多少改善しているの…

日経平均は大きく上昇。 外のコールのIVが安くなっており、またプットSはまだ含み損だったので、外のコールをSするか、プットSをはずか悩んでいると高値から下落。 デルタは大きくプラスに傾いているものの、含み損は倍増。 もっとも指数は500円も上昇し、今…

ちょっと早いが3年の総括をしよう。随時加筆。 22.86% 8 ～4.7 12 34.29% 17.14% 6 4.7超～9.4 9 25.71% 0.00% 0 9.4超～14.1 0 0.00% 0.00% 0 14.1超 0 0.00% 40.00% 14 35 21 60.00% 限月毎の騰落率ボラ 16.31％ 統計上のボラ約21％なのでこの時点で戦略上…

日経平均は権利落ち日ということもあり下落してスタート。切り返す展開かと思いきや大きく下落。 デルタが大きくマイナスに傾いたが、このあたりをいずれにせよどちらかにブレイクしないと損益は改善しないのでプットをショートしたいところを我慢。 しかし…

日経平均は大きく下落。 昨日マイクロを買ったのが裏目となるが致し方なし。このまま下落を走っていくとマイクロが邪魔になる。かと言って、ここらがそこで戻っていくとするとコールのLが遠すぎて反応が鈍くなる。 ということでコールを下に買い直し。 -2120…

日経平均はだらだと下げる。マイクロを買ってデルタを若干プラスにしたが、ほとんど戻らないので一旦損切り。 -200円。 その後下値を切り下げる。ここから大きく戻す場合と更に下を目指す場合、今の時点でデルタをフラットにした場合としない場合をシミュレ…

日経平均は方向感がない。小高く始まり、その後下落へ。 IVが剥落、およびセータ分で含み損は倍増どころの話ではない。 仮に疑似カバードコールを持っていたとしても2000円ほどましだった程度か。 デルタマイナスが増大したためマイクロをLし、その後戻った…

10月 28659 1.5 25621 9.2 3038 11月 27943 3.1 26649 1.6 1294 12月 28502 0.8 27415 3 1087 1月 28195 1 25661 8 2534 2月 27821 6.5 25748 1.4 2073 27584 3月 28469 2.9 27046 2.3 1423 4月 28282 0.5 26632 5.3 1650 5月 29262 2.7 28241 0.9 1021 6月 …

騰落 -0.87 -0.66 -1.37 -0.52 +0 -3.42 計-3.42 1147*0.01 -1.15万 1週目 +3.46 -0.64 計+4.1 1332*0.01 1.33万 中心 C245→450 +205 97 -148 P485→140 -345 ※160LC →275＝240 385 ※275→425 260買い直し→385 -70 計 -14 ※ -15 → -21.8 ヘッジ分 C +5.2 ※CS含…

日銀の現状維持発表前から戻り始めていた日経は大きく戻して終わる。 IVが剥落したのでカバードコール部分を一旦決済。 +1500。 しかし、ナイトに入りさらにIVは剥落。やはり決済は早かったようだ。 IVに目が眩んでしまった。 それにしてもその後なんにもし…

昨夜、ナイトでプットをショート。すぐに思い直して買い戻す。 +500円。 やはり、IVが伸びていないことと、日銀もあることからわざわざこの位置で売ってもうまみがない。そもそもこのプットショートは相場が少し戻ってIVが剥落した場合の保険の意味合いが強…

日経平均は下落して始まる。それほど大きくは下げないだろうという読みでとりあえず コールS決済。 +1400円。 プットLを下に買い直し。 +15000円。 デルタがプラスに傾いたので一応デルタ調整でマイクロS、プットS追加。 いつものようにそんな読みなど当たる…

FOMCを控えプットのIVが上がっている。上がっているというよりは下がらないという表現が適切かもしれない。 プットSをかなり低いIVで売ったのが余計だった。 デルタが増大しているのは構わないが、ここから大きく下落する場合にプットSが邪魔である。とはい…

日経平均は下落して始まる。3000を割れたあたりでコールSを決済。+1200円。 その後値を戻す。いずれにせよアメリカ待ちだろうから一旦マイクロ売りを追加。 その後今度は下落。3000を割れたあたりでマイクロS決済。 +700円。 また戻すだろうと高を括っていた…

ナイトに入り先物は上昇。 さすがにδプラスが増大してきたのでδを少し削減したいと思い、プットSを外すことを考えたが、IVが高くなっている。 通常であれば低い部類に入るが。 マイクロを売るのとコールを売る選択肢からコール売りを選択。よこよこだとマイ…

連休明けの日経平均は下落して終わった。 寄り後一旦戻すも戻りは限定。その後下落を加速し、本日の安値をつける。 その戻りあたりでコールSを損切りしてデルタをプラスにした。 -1000円。 ある程度戻ったものの戻りも限定的だろうし、デルタもさらに増加し…

騰落 -0.43 +0.95 -0.21 +1.41 +1.1 +3.46 -0.64 計+4.1 1332*0.01 1.33万 中心 C245→450 +205 P485→140 -345 ※160LC →275＝240 計 -14 ※ -15 ヘッジ分 C +5.2 ※CS含み損-6 P +12.9 先 -0.6 計 +17.5 ※ +11 評価損益 -5前後 ※CS -6 13.3＞11 設定時 -0.0046 …

日経平均は今日も大きく上昇。 多少押すかと思われたものの、目立った押しもなく33500まで奪還。 プロテクティブコールはデルタ調整の意味もあるが、いずれにせよ長く持つものではないので損切り。-500円。元々、この部分だけだとデルタが大きくマイナスにな…

ナイトに入っても先物は上昇基調。 プットSとマイクロSだと緩やかな下落でなければあまり意味がない。上昇されると恐らくIVが上がってこの部分だけだと損益が悪化する。 一旦、プットSだけ撤収 +700円。デルタがマイナスに傾く。 デルタをフラットにするため…

日経平均は上昇して始まったものの、上値を消す展開。 昨夜Sしたマイクロを薄利で決済するのをやめて様子見をしたのが裏目に出て、日経はするすると上昇。どうせまた下落するのでは？などと予想しても当たらないため、デルタを若干プラスにするためにマイク…

日経平均は上昇した後下落。 デルタをプラスに傾けたかったので100円ほど下落したところでコールSを決済。 +400円。 どうせまた戻ると思ったらそこから更に100円ほど下落。誤差と言えば誤差。 すると今度は上昇。IVがわずかばかりだが上昇したのでまた同じと…

日経平均は上昇して始まるものの、全モ状態まで上げ幅縮小。 したものの、また上昇。最近はこの手のパターンが多い。終わってみればあまり変わってないというパターン。日足終値ベースでのボラは低いが日中は振り回される。 寄りで上昇したところでコールを…

日経平均は寄り天。 IVは下落。 通常ならデルタがマイナスの方向に傾いているが、ミニなので分かりにくい。 デルタ調整というよりはIVが下落しているので利が乗っているコールショートを一旦決済しておく。 +3300円。 -0.0014 0.00003 3.5645 -0.8196 ¥-5,25…

日経平均は大きく下落。その割にはIVは上がらない。 ミニオプでポジションを設定。通常の10分の１なので、ポジションが取りやすい。 ATMから近いところにロングを建てることができるため損失の確率が減少するのはいいことであるが、勿論、儲けたとしても利益…