成績記録
9月限は-217500円。地味に過去最大損失を更新。 証拠金の兼ね合いで、プット側をデビットにしているのが最大の要因。よこよこ相場だとこうなるのが必然で、それをいかに減らすのかが腕の見せ所で、要はその腕がないだけのことである。そもそも、相場の予想を…
8月限は金曜日が休みのためSQは木曜日となり1日前倒し。 ということで本日が最終取引であるが取引はなし。SQ週に限月間安値をとってきたため、下落月で終わる公算が100％近かったが安値から切り替えし予断を許さない展開だった。 32500を超えたあたりでは下…
417 1057 -470 704 -201 1057 -211 238 280 894 -335 84 354 944 -472 計6029 33か月 182/ 32400 残存28 IV18 180 IV15 110 29000 160 100 2023 1.6+3.6 2022 2.8+2.8+0.9 2021 1+3.2+0.2 2020 4+1.4 17.9 % コスト180以下でプラス 2022の4月限はIVが高いが+…
SQ前の日経平均は右往左往。 アメリカの流れを受け小高く始まる。下目線だったのでプットを買おうか迷ったあげく見送り。 相場は反転下落へ。プット買っておけば良かったと思ったのも束の間今度は急騰。 安くなったプットをロング。 しかし、更に上昇へ。こ…
6月限は日経平均が大きく上昇。しかし終わってみれば+7.6%と年に1回程度はある風景。 とは言え、最高値32700円の時の手抜き戦略は200万近くの含み益があったため手抜き戦略をやっていたら恐ろしく悔しがっていたに違いない。 もっとも、SQ戦略改では351000円…
その後指標を前にロンストを組むもやはり不発。 C 同値 P -6 結局5月限は-74000円となる。 2023 1月（1月限） -7000（+5（-5.2％ -1451 2月 +35500（+10（+5.6％ 1486 3月 -11500（-7（+3.4％ 952 4月 -69500（-20（+0.0％ 13 5月 -74000（-10（+2.3％ 633 …
4月限は-69500円。手抜きだと恐らく-20万は軽く超えているだろう。建ててすぐに大きく下落したためデルタヘッジ狩りで-10万は持って行かれている計算になる。 バージョンアップのほうでも漫然とやっていたら同じくらいの損失となっている可能性が高い。 デル…
SQ戦略も3年目に入ったが、この戦略の総括をする時期にきたようだ。 トータルで損失になっているのは自分のスキルが足りないせいなのか、それとも戦略自体がそもそもそういうものなのか？スキルがあれば利益があがるのか、スキルが上がっても利益が見込めな…
2023 1月（1月限） -7000（+5（-5.2％ -1451 2月 +35500（+10（+5.6％ 1486 3月 -11500（-7（+3.4％ 952 2022 1月（1月限） -105000 （-5（0％ 51 2月 -70500（-6（-1.9％ -544 3月 -58500（-15（-7.2％ -2005 4月 +236000（+30（+6.8％ 1725 5月 -16500（-1…
2023 1月（1月限） -7000（+5（-5.2％ -1451 2月 +35500（+10（+5.6％ 1486 2022 1月（1月限） -105000 （-5（0％ 51 2月 -70500（-6（-1.9％ -544 3月 -58500（-15（-7.2％ -2005 4月 +236000（+30（+6.8％ 1725 5月 -16500（-10※（-4.5％ -1240 6月 -62000…
0.012809 78 100 32.10% 41.15% 0.025619 31 16 12.76% 6.58% 0.038428 9 8 3.70% 3.29% 0 1 0.00% 0.41% 243 118 125 48.56% 51.44% パーセンテージリターン合計 -9.6％ 平均騰落 -0.04％ ボラ 1.28 2901.79 → 26094.5 限月間 前日 合計 -9.5 ボラ4.75 0.03…
12月限は-64500円で終了。 今年は1セットあたり約10万ほどの損失。手抜きバージョンでも+16万ほどしか利益がでていない。 今年の限月間の騰落率のボラティリティは16％台と過去のボラティリティを大きく下回っている。となればコールロングのVegaロングを主…
今月は結局SQ週に取引せずに-37000円で終了。 仮に含み益だったらプットデビットを建てるつもりだったので利益になっていたはずである。 ベンチマークの手抜きバージョンでは-15万前後になっていたと思われる。 SQ値は上にとんだもののボラが低く、SQ日からS…
今月10月限の損益は+68000円。手抜きバージョンだと少なくとも-5万程度なので多少良かった。 今限でSQ戦略を始めて丁度2年経過。 収支は-362000円とプラスにはならなかった。1セットでみると概ねマイナス20万程度になり、今年だけだとほぼプラマイゼロに。ま…
9月限の損益は+19500円で終了。 手抜きバージョンだと若干マイナスになる模様。 先月くらいから目線を変えたやり方に変更した結果プラスで終われたようで、変更していなければマイナスになっていたと思われる。 戦略の間違いではなく、やはり手法が間違って…
今限は手抜きバージョンを勝ったが、仮にもっと上昇していたら逆転されている可能性もある。 これまで常にそういう観点で良しあしを考えていたが、そもそもこの視点が間違っているようだ。 1月 -105000 （-5（0％ 51 2月 -70500（-6（-1.9％ -544 3月 -58500…
今回は2セット建ててしまったので額が大きくなり凹んでいたが、1セットあたり約-15万程度。 セオリー通りの手抜き戦略でもだいたい-10万程度なので実際こんなものだろう。 6月にポジションをSQ日に建てられなかったのが痛い。時期がずれてしまうとプレミアム…
また、成績を記録し忘れていた。 6月限のSQ戦略の収支は-62000円。 手抜きバージョンだと70万前後。 今回はSQ日に建てることができず、1日とは言え500円近い動きがあったのがよくなかったようだ。 そもそも、SQ間のデータに基づいてやっているのにそれからズ…
先月はいくらの収支だったか探していたら記録していなかった。。。 という事で記録しておこう。しかし、手抜きバージョンの想定収支が分からない。 1月 -105000 （-5（0％ 51 2月 -70500（-6（-1.9％ -544 3月 -58500（-15（-7.2％ -2005 4月 +236000（+30（…
大きく動かないだろうなどと嘯いて早々に撤収し、4月限のSQ戦略は+236,000円。 SQ戦略では限月ベースで過去最高かと思ったものの、 もっと多い月があるはずだと確認してみるとやはりそうだった。やはりすぐに見返せるようにブログに記録していったほうがいい…
昨年のSQ戦略は限月ベースで-434,500円でフィニッシュ。SQ戦略以外ではプラスになったもののトータルでは結局マイナス。 限月間ボラ4.8％ 限月間のボラティリティは約4.8％で12月年率換算で約16.6％程度と結構低めでした。 下落月リターン-23.65％ 上昇月リ…
1月 +94000 （+32（5％ 1423 2月 -115500（-7（-1％ -308 3月 +75000（-10（0％ 4 4月 -124000（+5（-7.7％ -2320 5月 -2500（-15（3.1％ 874 6月 -127000（-3（-2.8% 830 7月 -108500 （+2（+0.2％ 74 8月 +218500 （+74（+7.2％ 2031 9月 -152500 （-8（-8…
10月限は結局、週頭と大して変わらない損益で終わる。 やはりインしてしまうと撤退しようにもしにくくなり、デルタヘッジも機能しなくなるので一考の余地あり。 とは言え、地道にデルタヘッジを行っていればプット側とヘッジの損益ではプラスになる。損失に…
SQまでまだ日数はあるものの、当初建てていたポジは全て解消してしまったため、これから仮にポジを建てるにしてもSQ戦略とは関係ないのでとりあえず今月の総括をしておこう。 利益は確保したものの、また利益を取り損ねた。 やはり手抜きバージョン最強のよ…
今月は特に敗因と言うほどのものはない。 強いてあげれば証拠金対策のためにプットを買った点だろうか。 とは言え、これはバックスプレッドに転用できるのでメリットにもなりうる。 あとは改善したデルタヘッジを今日の高値近辺でやらなかった点。 また序盤…
明日まで持ち越すには恐らく証拠金不足に陥るので全ての玉を決済。 +58000円。 トータルでは127000円の損失になった。 デルタヘッジ損切りはいいとしてコールをしつこく買ったのが損失を拡大させた。 手抜きバージョンでは-3万前後の損失でおさまっていたの…
コールの買いとミニ売りを全て決済。-84500円 プロテクティブコールの形になってしまい、かつ終値が伸びなかった為撤退することに。 思えば先月も同じように撤退した後に大きく動いたなあ。。。 結局トータルで-2500円という結果に。 1月 +94000 （+32 2月 -…
日経は順調に下げている。3日ほどで約2000円の下落はさすがにきつい人もいるはずだ。 幸か不幸かその前日に全決済をしてしまったわけだが、ポジション自体はプロテクティブコールなので暴落大歓迎というポジ。 詰まる所、これ以上は大きく動きそうもないとい…
3月は75000円の利益で終わる。 まだSQ値が分からないが、SQの犬手抜きバージョンだとマイナスになると思われるのでその意味ではうまく立ち回れたと言えるのかもしれない。 しかし、今年に入ってトータル53500円しか利益がでていない。 勿論手数料を含んでい…
2月限はトータル -115500円となった。 ベンチマークの手抜き投資では-7万円前後と見積もられるので色々とやったあげく多くなってしまう。 デルタヘッジがずれた分を考慮すると、結果ほぼ変わらないというのもあれだが。 過去のデータでは移動平均を下回って…
