プットデビットのSがかなり減価し、プットデビット状態にしておくと大きく下落した時にSがIVの上昇を相殺してしまうためSを外す。+19000円。 とは言え、プットLをそのまま残すとコストが少し高いため一つ下のプットに乗り換える。 -38000円。 プットデビット…

日銀前にアメリカ株高のせいで大きく上昇して始まった日経。 コールを上に買い直さず、プットLをプットデビットにしようとしていたら、思わぬ資金不足で買えずタイミングを逃す。 相場は下落へと転じ、日銀発表で一時的に乱高下するものの上昇を始めたタイミ…

プットデビットのSを決済。 +7000円。 日銀までロンストで様子を見る。 0.0594 0.00051 23.4881 -11.6579 ¥-1,500 ¥-64,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.156751 0.00034 13.74217 -5.7301 put -0.09616 0.00017 9.73720 -5.9138 デ…

コールを下に建て直し。 -72000円 0.0400 0.00039 18.4526 -8.0348 ¥11,000 ¥-71,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.123117 0.00027 11.95704 -4.8657 put -0.08261 0.00012 6.45962 -3.1312 デルタ ガンマ ベガ セータ

最近は安定的にIVが下落する。ちょっとでも相場が上昇すると下落。かと言って相場が下落してもIVはさほど上昇しない。微妙な下げであればIVが上がるどころか更に下落する。 プットのロングが残っているが、この残りのコストと、500円程上にプットデビットを…

相場は上昇後下落。そこから少し戻って再度下落し、下落幅を拡大。 思ったほどIVが伸びず、再度のプットSをしても旨味がないので代わりにコールSを決済する。 +23000円。 ロンストの形になったので一旦様子をみる。 0.0756 0.00037 24.6900 -8.8626 ¥-75,500…

プットデビットのSのみ決済。 +24000円。 プットロングはそのまま残し様子をみる。 コールのSを一旦決済するつもりがするすると上昇したためタイミングを逃す。 0.0581 0.00023 17.4364 -6.1872 ¥-40,500 ¥24,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損…

4月 28519.43 +142.09 当日終28493.37 ATMIV14.5前後 限月間ボラ19強 前日28156.97 +13 3月 28377.34 当日終28143.97 ATMIV17.5前後 高値 28282 +0.5％ 安値 26632 -5.4％ 値幅約6％ 限月間のボラは3月限のほうが低く14程度。2月のSQ日のATMIVが14程度なので…

4月限のSQ値は28,519.43 昨日終値が28156.97 約1.3％ほどの上昇。 SQは波乱などというが実際前日比で平均プラマイゼロ、偏差1.5前後といったところ。 1.5％以上動く確率は20％ということで今回はかなり動いたということになる。 4月限はコール側がかなり高く…

4月限は-69500円。手抜きだと恐らく-20万は軽く超えているだろう。建ててすぐに大きく下落したためデルタヘッジ狩りで-10万は持って行かれている計算になる。 バージョンアップのほうでも漫然とやっていたら同じくらいの損失となっている可能性が高い。 デル…

期中安値 26632 期中高値 28282 SQ週 安値 27600 高値28121 SQ日終値 28143 下落月統計想定 安値×1.02 27164 1.03 27430 28000終了 +5％の確率ほぼゼロそもそもプラ転する 下落月になるには27500以下 4/12 終値28082 500円以上の下落

指標後にコールのIVが急騰。決済するか、外のコールを売るか躊躇していたところわずか数分で急落。 上昇も大したことなかったので最終日まで引っ張っても減価のほうが激しいとみて損切り。 -12000円。 プットデビットだけ残して様子を見るも動きが鈍かったの…

プットを上に買い直す。 -18000円。 コールはやはり下に買い直すか、コールデビットの形にしておくべきだった。 0.0495 0.00055 6.1459 -18.6359 ¥-27,000 ¥-38,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.088116 0.00039 4.04913 -10.8638 pu…

プットデビットのSのみ決済 +6000円。 指標がでてナイトはわずかに上昇基調。一気にプットが減価。100円程度の上昇ではクズコールは反応しない。 プットLも一気に減価したので撤退してもいいが、そもそもクズ化しているのでここで撤退しても数千円助かるに過…

日経平均は今日も大きく下落。25MAを下回っている。 プットデビットを昨日決済して下にロールしたのは結果として早すぎた。 思ったほどプットのIVが上がらないため利が伸びない。 また、コールを損切りしてコールデビットにしたのも早すぎた。寄り付近でコー…

ナイトに入り相場は更に下落。 コールを損切りして下にコールデビットを組みなおす。 -21000円。 プットデビットを下に組み直したのは失敗だったようである。 昨日IVは下落し、コールは12％台をつけていたが今は14％後半となっている。 0.0270 0.00021 6.402…

プットデビットを下に建て直し +4000円。 プットL +4000 プットS 0 昨日あたりまではプットデビットを損切りして上に建て直すか検討していたが、結果的には建て直していたほうが良かったことになる。 とは言え、仮に今日下がっていなければ、というより多少…

SQ戦略も3年目に入ったが、この戦略の総括をする時期にきたようだ。 トータルで損失になっているのは自分のスキルが足りないせいなのか、それとも戦略自体がそもそもそういうものなのか？スキルがあれば利益があがるのか、スキルが上がっても利益が見込めな…

プットデビットを上にロール。 -4000円。 0.0858 0.00039 13.7638 -9.1857 ¥17,500 ¥-16,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.131458 0.00031 10.43641 -6.7535 put -0.04566 0.00009 3.32731 -2.4323 デルタ ガンマ ベガ セータ