デルタやガンマなどの数値は自分で計算したものを使用しているが、権利行使価格を間違って入力していたようだ・・・
自分で計算するといっても楽天RSSで現在値や売り気配値などを取得し、あとはエクセルが計算してくれているのでポジションを変更したりすればいいだけだが、そのポジションを間違っていたら話にならない・・・
権利行使価格が1個しか違わないのでそれほど大きな影響はなかったが、これが3個も4個も離れていたらと思うとゾッとする話だ。
笑い話ではすまされない。
| 0.19603 | -0.00001 | -2.71340 | 3.74636 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
ガンマがマイナスになっているのは勿論コールを近場に売り直したからに他ならない。
いわゆるネガティブガンマと言われるものだが、ネガティブガンマは要注意だとも言われる。
しかし、トータルで見た場合必ずしもそうはならない。仮に相場がどんどん上昇していってもコール買いが内側だし、プットのデルタは減少しガンマも小さくなっていくからである。
