昨夜、デルタヘッジをした後に400円ほど上げるというよくあるパターンでヘッジを外すか悩んだあげくやめる。 プットのデルタ自体は0.15以下程度まで低下したので追加のミニを買い戻すという選択があってよい。いやむしろ買い戻さなければいけないのかもしれ…

外出から帰ってみたら急落。。。 あわててポジションを見てみると含み損、そしてプットのデルタが0.2を超えている。 ナイトでポジションをとりたくなかったものの仕方ないのでミニ売りを追加。 しかし、IVは言うほど上がっていない。 昨日かなり上昇していた…

久しぶりにアメリカが大きく下落したため日経も追随へ。 恐怖指数は20％以上も上昇している。 本家のVIXは30％以上も上昇。VIX先物を売っていた人も多いかもしれないが、VIX先物を売るということはプットを裸で売っているのと変わらない。 プット売りは危険…

アメリカ市場が下落している為ナイトの日経も下落。 これにより含み益が含み損へと転換。 とは言え、コールを近場に売り直していたこともあり地団駄を踏むこともない。 S&P500は丁度移動平均をウロチョロしており注視である。 結局日本はもとより世界はアメ…

デルタやガンマなどの数値は自分で計算したものを使用しているが、権利行使価格を間違って入力していたようだ・・・ 自分で計算するといっても楽天RSSで現在値や売り気配値などを取得し、あとはエクセルが計算してくれているのでポジションを変更したりすれ…

コール売りを決済し近場のコールを売り直す。+15000円。これが吉とでるか凶とでるかは分からない。既に売り直したコールは含み損になっている。 プット売りのほうもかなり減価しデルタもどんどん減少しているので近場に売り直したほうがいいのかもしれない。…

日経平均も上値が重くなってきた。 さて、このままポジを維持するのも一つの手だが、というかそれがこの戦略のキモなわけだがそれも面白くない。 基本的に予想しても意味がないし当たらないし、当たっても右往左往して余計なことをしたりして利益を削いだり…

本日の日経は下のようだ。 恐怖指数はわずかに上昇している。 我が軍のポジはデルタプラスが地味に上昇中。 0.35159 0.00002 9.06466 0.59171 デルタ ガンマ ベガ セータ プット売りのデルタが0.1を切ったため、上に売り直したほうがいいのかもしれない。 さ…

本日の日経平均は下。 とは言え、下げ渋りで恐怖指数は下落。指数でみると大して下落していないが、コール側のIVが体感的にはかなり下がった印象。 実際、20近くあったものが17台になっている。建てた当初のIVにかなり近づいてきた。 買と売を両建て状態なの…

本日の日経は上げ。 我が軍の含み益は増大。 一昨日から自作日経平均VI指数もどきが本家の指数と3ポイントほどギャップがある。 理由は不明。本家のほうが間違っているわけはないのでこちらが間違っていることになるのだが。 恐怖指数が使えなくても別に支障…

今日の日経は下へ。 恐怖指数上昇。 含み益は大きく減少し、残りわずかとなる。 岡三オンラインによれば大統領就任式を控えて様子見ムード らしい。なぜ就任式を様子見するのか？ 先日の議会乱入事件などもあってのことらしい。なるほど。 現時点でのリスク…

本日の日経は上げ。 昨日より300円も上げているので一気に含み益に転換した。 デルタが0.3ほどプラスなので当たり前と言えば当たり前。 売りのプットのデルタが一時かなり増大し、デルタヘッジを強いられるかもと思われたがかろうじて事なきを得る。 もうち…

朝起きてオプション戦略で損益を確認するとあれだけあった含み益がものの見事に含み損へ転換し、確定益まで吹き飛ばしてトータルでマイ転である。 オプション戦略はやはり重宝するなぁ。。。などと余裕をかましながら内訳を見るとやはりプットを売り直したこ…

アメリカの経済対策は織り込み済みということなのか。 いつものご都合主義の結果論は我々素人と変わらないではないか。 さて、我が軍は含み益がどんどん減少。 追加のプットもコールも含み損。 含み益が残りわずかとなる。 さて、昨夜寝る前にコロナショック…

相場は反落スタート。昨日の一時爆上げはなんだったのか。 含み益は半減。 追加のプット売りは含み損。 いずれにしても午前中にアメリカの経済対策が発表されるのでダウ先に注視。 とはいうものの、基本やることなし。

またもや相場上昇で恐怖指数が上昇中。 暴落によって恐怖指数が上昇する場合は派手に上げるので分かりやすいが、相場が上昇して恐怖指数が上昇する場合は地味に上げるので気づきにくい。 先ほどプットを売り直した時よりも相場が上がっているのに当該IVは上…

本日の日経も上げ。 岡三オンラインのメールにはイベント待ちで動意薄とあったが結構上げている。。。 我が軍は含み益が大きく増加。つまり、コール売りが余計だった、あるいは早かったといういつものオチである。 これで当分コール売りとは付き合わなければ…

日経平均は現在21日移動平均を5％弱上回って推移している。 一方S&P500は約10％上回っている。 S&P500の場合はこれまでのデータではこの出現率はわずかしかないのでこれ以上上昇する確率はかなり少ないということになる。 とは言え、大きくは下がらず、移動…

本日の日経は上昇。含み益は増加。 コールのIVが下落している。 岡三オンラインによればドル高円安の一服で調整らしい。 日経の予想は28000円～28300円。 特に取引する事もなさそうだ。

連休明けの日経は反落後に上昇へ、先週末とほぼ変わらない水準に。 恐怖指数は上昇。約5％ほど上昇している計算になる。プットが上がっているわけではなくコールが上がっているようだ。 先週俺のようにコールを売っていた向きが今のうちにと買い戻しているの…

またもやの爆上げ。 コロナショック安値から一万円以上の上昇。なんと70％も上がっている。 そりゃイーロンマスクもリッチになるわけだ。 一体何が起こっているのだろう。 全世界的な金融緩和にコロナによる焼け太りで、誰が一番儲かったかというと結局のと…

SQ値が出たことでこの水準で新規ポジを建てる。 今回はコールのIVが高く、コール買いのコストが通常より多くなる。 また、連休を挟むので外側のコールも売る。 コール売りは頃合いを見て撤退する。相場が上がりまくれば逆に撤退できない可能性もあるが、その…

日経平均のSQ値が出たようだ。 27,774.95円。 ということで、損切りせずに持ち越していたら10万以上の利益となっていたことになる。やはり手抜き投資最強だったようである。 タラレバ定食も飽きてきた。 SQ値がでたのでこのあたりを基準にして新たなポジを組…

通常であればSQ週には日経平均VI先物の満期もくるが今月は来週となっている。 SQにともない日経平均VI指数の算出対象限月を入れ替えていて気付いたが、期近の2月限の満期まで30日を超えている。 こうなると期近と期先の按分で算出する日経平均VI指数だとどう…

アメリカの属国ジャパンは爆上げ中。 本日迄ポジションを引っ張っていれば損益はプラスになっていた。 やはり何もしないほうが一番いいようだ。 手抜き投資最強なのである。 さて、本日の投資の聖杯は2つ。投資本を買って読む人には大きく2つのタイプがある…

あまり動きそうもないので全決済。 -31500円。 これにより1月限の損益が確定。 -29500円。 プロテクティブコールなどの余計なお遊びがなければというところだが、これはタラレバ。 まだ、SQがきていないのでなんとも言えないが、もし仮にポジションをいじく…

昨夜のアメリカが下落したため本日の日経は下落スタート。 しかし、思ったほど下がらない。 今のポジションだと下がると損失が拡大していくのでタイミングを見計らい手仕舞いしたほうがよさそうだ。 仮に１％上昇してSQを迎えるとほぼプラマイゼロ。 このあ…

プロテクティブコール+損切りで検索したらこのブログの記事が上位にきていた。。。 検索結果でコール売り戦略なるものを投資助言会社というのだろうか、推奨されていた記事があったので少し検証してみた。 オプション初心者だと必ずとびつく手法だが、証拠金…

なんだか寝苦しくて目が覚めたのは朝6時。 あたりはまだ暗い。相場までまだ時間がある。 とりあえずまた眠りにつく。 目覚めると既に10時を回っている。そういえばごみ出しだった。いつもは前日の夜遅くに出すのだが。。。 慌ててごみを準備しつつ、PCをつけ…

2020年のボラティリティは1.62％。365日の年率換算で約31.02％。 上昇幅は4239.31円。 上昇率は18.27％。 2019年のボラティリティは0.86％。365日の年率換算で約16.37％。 上昇幅は4094.66円。 上昇率は20.93％。 2020年のボラは2019年の約2倍とさすがに高く…