プットが多少値を戻したので損切りすることに。 -2000円。 これで証拠金不足は解消。 0.06186 0.00013 4.23098 -4.77898 ¥9,000 ¥-106,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

コールを下に買いなおし。 -9000円。 また、追証になりそうであるが、後200円ほど下がったらどのみちデルタヘッジでミニを売る事になるので証拠金不足は解消されそうだ。 0.11315 0.00003 -1.40278 5.95772 ¥1,750 ¥-104,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み…

今日の日経はもみ合っている。 恐怖指数も大して下がらない。 コールを下に買いなおし。-20000円。 プットショートを追加。昨日買い戻したところを売り直したことになる。 本来、コールはもう一つ下の権利行使価格にするべきところだったが、証拠金不足でや…

ナイトに入って相場は中途半端に戻す。 新総裁の経済対策期待上げは一体どこへ。 そろそろ残存期間も短くなってきて敗戦の兆しがちらほら見えてくる。 プットのショートを決済し、証拠金を軽くする。 +11000円。 利の乗ったコールを決済して上に買いなおして…

結局3万ほど不足して追証となる。。。

本日中には相場が大きく戻すことがないと、恐らく追証がかかってくる。 プット単体で買う場合はかなり外側になるため、デビットスプレッドの形にして多少上の方で売る事に。意外に証拠金は上がらない。 さらにコールのデルタが減少したので下に買いなおす。-…

今日は配当落ち日だということをさっき知る。。。 日経平均は大きく下落。 ポジを縮小した途端に大きく動くのはよく見た光景。 プットショートを下に落としたのでデルタヘッジ発動まではあと300円程度の計算になる。 ここから爆上げされても困るのでヘッジの…

コール買い直し -10000円。 プット売り直し +59000円。 プットロング損切り -4000円。 結局最初建てていた位置に戻す。 0.10223 0.00010 2.18606 1.08819 ¥-7,250 ¥-71,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

本日の日経は下落している。 恐怖指数は微上げ。 オーバーヘッジになっていたミニを1枚買い戻す。 +14000円。 オーバーヘッジというより、売っていたプットが減価して利益となったとき、ヘッジのミニ売りは損失となっている場合が多いが、このときミニショー…

本日の日経平均は小動き。 ボラが低下するかと思われたが恐怖指数は微上げ。 プットロングを上に買いなおす。 -12000円。 プットショートはもう少し様子を見たい。 0.10593 0.00028 12.56616 -9.54972 ¥58,000 ¥-130,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益…

以前コール売り戦略について記事を書いたが地味に検索からのアクセスがあるようだ。 そもそもなぜコール売りなのだろうか？ プット売りより安全だと思うからだろうか？ 私自身はデビットスプレッドさえコールではやりたくないほどコールは売らない。 なぜ売…

本日の日経は大きく上昇して始まる。 恐怖指数は下落。 プットを上に買い直す。-25000円。 含み益に転換したものの、トータルではマイナス。 ベガロングの大半がコールだったためIVの下落で利益は伸びない。 コールのIVは通常運転に戻っているようだ。 0.114…

本日の日経も下落して始まる。恐怖指数上昇。 含み損は増加。 コールを下に買い直す。-144000円。 相場の下落により証拠金が増加してくる。外のプットを売るにはどうやら不足するらしい。 0.12403 0.00009 5.48155 -3.50076 ¥-13,500 ¥-93,000 デルタ ガンマ…

本日の日経は大きく下落。恐怖指数も上昇。 含み損も増加。とは言え思ったほどの下落ではなく、ある意味中途半端な下げで何もできず。 コールが減価してデルタも減少。 プットのショートへのデルタヘッジもまだ余裕がある。 0.09954 0.00011 7.11641 -3.7259…

今までデルタなどのリスク指標は算出できていたものの、IVだけは手入力で対応していたが、本日ようやくIVを算出できるようになった。 IVは結局のところ価格から近似値をだしていくほかなさそうである。 ブラックショールズ計算式ではIVをあとから式に与えて…

本日の日経は微下げ。 コールのIVが一気に禿げたようである。 コールロングは建てた時よりIVは2ポイントも下落しているので含み損へ。 0.15868 0.00021 16.50967 -5.55089 ¥-73,500 ¥51,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

本日の日経は下落。 しかし、ナイトほどは下げていない。 ベガプラスの大半がコールロングだったせいもあり、ポジションはトータル損益マイナスに転換。 コールのIVが剥落。プットのIVはあまり変わらないようだが、コールが低下したことによりスキューは上昇…

ナイトに入って日経平均先物は下落。 コールのIVについては興味深い記事があった。 blog.livedoor.jp 9/4日にコールのIVがプットのIVを上回っている様子が書かれている。 あの日は確か体調が悪くて速攻ポジションを閉じてしまったが。 こういうのを見ると、…

年初来高値をとったせいだろうか。 一気に相場が下落。10分で200円ほど下がったもののさほどIVは上昇していないようだ。 売っていたコールが多少減価したので決済。 +8000円。 結局何もしないほうがいいようだ。 0.22463 0.00020 19.98330 -7.05717 ¥-4,500 …

プットを下に売り直す。 -5000円。 0.09126 0.00004 2.88288 -0.77374 ¥5,000 ¥43,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

今日も日経は上げている。 外のコール売りを追加。今日売るくらいならもっと前にも売れていたわけだが。 相場が上昇すればコール売りを損切りするのか、あるいは保持したままにするのか。 状況によって対応を変えなければいけないのがめんどくさいからやらな…

ナイトに入っても上げている。 売っていたプットのデルタが減少したので上に売り直す。 +70000円。 これに伴いプットのロングも上に買い直す。 -22000円。 デルタが大きくプラスに傾いてきたのでセオリーとしてはデルタヘッジだが放置しよう。 0.27248 0.000…

本日の日経平均は上げて終わったようだ。 金曜ナイトで含み益が増加し、外のコールを売りたくなる衝動を抑えたものの、結局相場は下落してやはり売っておけばよかったと後悔し、終わってみれば上げて終わる。 もっともコールのIVは高かった時に比べて若干剥…

新規ポジを建てていたら証拠金が足らずコールが買えなくて焦る。 たまたま楽天銀行に残高があったため事なきを得る。 スキューで言うとそうでもないが、今月は配当落ちなどの関係もありコールのIVが相対的に高いが致し方なし。 0.16428 0.00013 15.76337 -5.…

現物の終値は30008.19円。 あまりに露骨すぎるが。。。 9月限はあれ以来取引ナシなので成績は変わらず。 めちゃくちゃ上がった印象だが、月曜終値からみるとわずか300円程度しか上がっていない。月曜日あたりに外のコールを買ってもほとんど儲かっていないだ…

9月 30010 10月 29820 10C30000＠535 9月基準 15.6前後 10月基準 18.5前後 楽天表示 18.5前後 10P30000＠720 9月基準 21.5前後 10月基準 18.5前後 楽天表示 18.5前後 これでみると楽天のIV計算は10月ミニ基準で動いているようだ。 10月の価格、すなわち配当…

本日の日経は寄りから下げていたものの切り替えして上昇。 一体誰が買っているのか。売る人がいないのか。 期待で買われて事実で売られるのか。 さて、いつものようにエクセルを起動するもののRSSが自動で更新されない。 計算が手動更新になっていた。これに…

昔、BNFさんが儲けそこなうのも損するのと同じくらいつらいと言っていたことをふと思い出した。 これは常勝の人だからこそ言って説得力のある言葉だろう。 さて、投資の聖杯もどきのコール売り戦略はどうなったのだろうか。 nkkeivi.hateblo.jp 直近の戦況が…

SQまでまだ日数はあるものの、当初建てていたポジは全て解消してしまったため、これから仮にポジを建てるにしてもSQ戦略とは関係ないのでとりあえず今月の総括をしておこう。 利益は確保したものの、また利益を取り損ねた。 やはり手抜きバージョン最強のよ…

建ててから一気に300円ほど上昇したので損切り。 -24000円 丁度デルタ分損した形になっている。ブラックショールズおそるべしである。 SQ前日3万近辺で終わるようだと、手抜きバージョンでの利益は60万～80万になるのでまたしても大きく負け越すのがいやであ…