日経平均は下落して始まる。
寄り前にナニコレ高いのでは？と思い思わずプットショートを追加。
その後更に大きく下落といういつものパターン。もっとも撤退損切りしてポジを組み替えようと思っていたので、その時の損失からするとむしろ多少改善しているのが皮肉なものである。
いずれにしろ今日の終値近辺で撤退するか持ち越すか決めよう。
と思っていたらさらに下落。仮に持ち越すとしても急反発されると損失が拡大することもあり、とりあえずコールを下に買い直しておく。 -7000円。
プット側のベガがマイナスになっているのでIVが下落しても帳尻はあう、だろう。
デルタが何気にプラスになっていたことに今頃気付く。。。
| 0.0060 | 0.00000 | -0.3125 | 0.6459 | ¥19,750 | ¥-24,850 | ¥-5,100 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.017974 | 0.00003 | 1.35972 | -1.2687 |
| put | -0.0118 | -0.00003 | -1.66613 | 1.89612 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
引け
プットショートがなければプラ転していたところだが、そもそも寄りで撤退するつもりだったのでそんな事言っても仕方がない。
想定を下回って引けたので一応明日まで持ち越しとなるが、明日仮に大きく続落するようなことになると結局損切り撤退となる。プット側はロングの外に離れているとは言え2枚ショートを建てているのでどんどん下がるとネガティブガンマ増大となってしまうので一定のラインで撤収しなければならない。
もっとも、プット側はそれでも利益が残せる公算が高いが、コール側は負けになる。
勿論その後爆上げするかもしれないが、そんな事言っていたらキリがない。
| 0.0075 | -0.00001 | -0.7707 | 1.2156 | ¥18,100 | ¥-24,850 | ¥-6,750 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.014924 | 0.00002 | 1.20004 | -1.1369 |
| put | -0.00739 | -0.00003 | -1.97078 | 2.35253 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
