日経現物は32600をキープしたので明日さらに上昇期待と、逆に大きく反落期待でポジションを持ち越すことに。 プットLがかなり減価したので上にプットデビットを建て直したかったが証拠金不足で建てられず、仕方なく1個上に買い直し。 -9000円。 これに伴い利…

日経平均は直近高値を更新。 昨日あたりで素直に更新して終わっていればまた違ったかもしれないが、多少損益は改善したもののこれから更に上値を追うか、明日500円くらい下がってくれないと結局同じことである。 デルタが大きくプラスに傾いたが、もはやプッ…

日経平均は方向感がない。上昇はしているものの強さはない。とは言っても下落してもすぐに戻る。 ということでIVはさらに低下。コールのIVは13％台へ。これではベガロング及びポジティブガンマでは利益が出るどころか損失が膨らむばかり。 ついに損失は20万…

ナイトに入っても弱い。トータル損失は一時19万を超える。 相場が下落してもIVが伸びないせいでコールのδが減少して全体のδがマイナスに傾く。 本来ならIVがもう少し高いことを考慮してマイクロを2枚適宜決済。 +1450円。 ほとんど利はないが仕方なし。ここ…

日経平均は今度は反転し上値を消していく。前場の安値付近まで落ちているがなぜなのかはまったくわからない。 面白いのはIVである。高値付近から相場が下落を始めると一気にコールのIVが剥落していく。 下落してIVが上がるのではなく禿げるというのが最近の…

日経平均は更に上げ幅を縮小し冴えない展開かと思いきや切り返して32500円を突破。 デルタが増大し、残りのプットSを決済。 +10200円。 マイクロの売りを1枚追加。 コールLもプットLもそのままで様子を見る。 0.1145 0.00059 24.4956 -22.1506 ¥4,775 ¥-161,…

日経平均はアメリカの流れを受けて上昇して始まる。 しかし、上げ幅を縮小している。 デルタがプラスに大きく傾いたため、プットSを一部利確。+5600円。 日経現物は直近高値に肉薄。このあたりが戻り高値だと今限は下落月となり、その際は32000を割れて終わ…

ずっとよこよこだった先物はアメリカが始まると上昇300を超えてδも増大したのでマイクロを1枚売り。 プットの減価も甚だしいので、プットのSもミニオプなので2枚ほど買い戻そうかと思ったら売り気配にぶつけてもなぜか約定せず。 どうやらJ-NET経由だからら…

日経平均は上げ幅を縮小して引ける。 含み損は増加。300を超えたあたりで粛々とデルタヘッジしておけばよかったという悔しさもあまりない。 デルタの計算を間違っていたのを今になって気づき修正すると意外にδは伸びていなかったようだ。 200を割れるとほぼ…

日経平均は上昇して始まる。 昨夜マイクロを2枚だけ売り追加。もう少し上がれば損切りしてコールの売りを追加してデビットにしたいが、いかんせんコールのIVが剥げまくっているので状況による。 コールのロングも上に買い直して一旦利益を確保するという選択…

日経平均は上昇して始まる。 プットデビットを損切りして プットL損切り。 -137000円。下に買い直し。 プットS利確。 +16200円。 上に建て直そうとすると、プットLがあるにもかかわらずなぜか証拠金不足でSが建てられない。ミニオプで枚数を減らしても建てら…

12月限 33853 32499 1354 4.1％ 11月限 32766 30538 2228 6.9％ 10月限 33634 30487 3147 9.6％ 9月限 33322 31275 2047 6.3％ 8月限 33488 31830 1658 5.1％ 7月 33772 31791 1981 6.1％ 6月 32534 29475 3059 10.7％ 5月 29262 28241 1021 3.6％ 4月 28282…

ナイトに入り先物はリバウンド。このまま上がっていくならそれでいいが、ここから下がるとプットSを決済しておけばよかったと思うはず。 とは言え、中途半端なリバだとプットSを持ち越せばよかったと思うはず。 ということでδを合わせていくことにしよう。多…

日経平均はリバウンドらしいリバもなくだらだらと安値圏をヨコ移動。 土日を挟み仮に月曜多少リバしてしまうと、一気にプットのプレミアムが剥落し、コールはIVが剥落して値は限定されてしまう。 そうするとさらに損失が急拡大してしまうので、仕方なく外の…

再び本日の安値をつけたあたりでデルタが-0.05を超える。 相変わらずプットのIVは冴えない。仕方ないのでマイクロを1枚安値付近で買い。 と思ったら決済していた。 -900円。 どうしようもないのでマイクロを3枚買い。結果15円上で約定するという。 -0.0287 0…

日経平均はヨコヨコが続いたあげくIVが剥落。 本日の安値を更新するもプットのIVは上がらず損益に改善なし。 IVが急騰すれば外のプットを売るという選択肢もあったがそれもできず。 コールは大きく減価したためプットのIVは上がらずともデルタはマイナスにな…

日経平均は大きく下落して始まる。 予想以上にプットのIVが上がらない。従って損益は大して変わらない。 リバ対策のため先物買いをするかコールデビットにするか考えていたがいつものようにコールを下に買い直すことに。 -6000円。それと同時にヘッジのマイ…

寝ようとしていたら更に下落。 コールが減価してあまり意味をなさなくなってきたため下に買い直す。 -26000円。 まず買ってから決済しようとしたら、決済がなかなか約定せず、結果3千円ほどまた不利に約定してしまう。 -0.0288 0.00033 23.2626 -14.4914 ¥-1…

風呂から上がったら結構な下落。理由はよくわからない。 デルタがマイナスに大きくぶれているので、やはり粛々とヘッジはしたほうがいいだろう。 とは言え、コールのIVも上昇しているのでコールを下に買い直さずに先物を当てようとと思うが、フルにヘッジし…

日経平均は上昇して始まる。 寝起きに色々シミュレートした結果、コールを買い直すことに。 コールを上に戻すとデルタヘッジはいらなくなる。またプットSが減価しているので持っているとコスパが悪い。 プットLも一緒に決済してプットデビットを上に建て直す…

ナイトに入り若干下落したところでマイクロを1枚買い戻し。 +400円。 現物が32000を超えて引けたのでデルタプラス方向に傾けてみたい。 今日のヨコヨコでIVがかなり剥げ落ち含み損が増加。 一時含み損は12万を突破。しかし、その直後からなぜかコールのIVが…

思いのほかデルタが増加。調整ヘッジは入れないつもりだったが売りを1枚追加してもδはプラスを維持するので1枚追加。 0.0298 0.00032 22.8180 -11.6329 ¥-73,925 ¥-43,600 ¥-117,525 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.169671 0.00024 16.…

日経平均は下落して始まる。 デルタヘッジのマイクロを1枚はずしデルタフラットに。+1300円。 ナイトで32000をつけたときにデルタが0.05程度になっていたのでヘッジ売りを追加できたが見送った。 32000以上になった場合にコールの利益を生かすためだったが、…

日経平均は結局上昇して終了し、ナイトではその流れを引き継いでさらに上昇。 もっとも、コールのIVが下げているのでδは増大しても含み損は増加。 ヘッジを入れると入れないほうがよかったといういつもの展開に辟易。入れれば入れなくてよかったとなり、入れ…

日経平均はその後リバウンド。 再度同値でマイクロを1枚売り。 -0.0045 0.00029 22.5497 -10.9860 ¥-53,550 ¥-46,000 ¥-99,550 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.142751 0.00020 15.46329 -7.3742 put -0.08724 0.00009 7.08635 -3.61190…

日経平均は31900を超えてから一気に下落。とは言っても前日比200円前後をうろうろ。 δがわずかにマイナスに傾いた。以前なら調整できないところだがマイクロなので0.01単位で調整できるためこの利点を生かすことにしよう。 ということでマイクロを1枚だけ決…

本日の日経平均は上昇して始まる。 昨日上値を消してしまったのでポジション的には敗戦処理っぽくなってきた。 今回は大きく動いたときの逆張りを敢えてやらなかったためその分5万～6万は取り損なっている事になるが、あくまでそれは結果論でしかない。 色々…

2週目 値幅 32297 31409 888 2.8」％ ※7月 2週目 33772 32575 3.6％ 3週目 33527 32306 3.7％ SQ前週 33762 32327 4.4％ SQ値 32013 SQ 日終値 32473 32473-31450 -3.25% 8/14 32613 +0.4% 8/18 31275 -3.7% 4.27% 上昇月 +1000 下落月 安値更新 上昇月最安…

日経平均は一時現物がプラ転したのも束の間、そこから下落に転じるも終わってみれば前日比マイナス175円ほどという平凡な下落幅で終わる。 プラ転したとき、つまりコールを買ってから300円上昇してもコールの含み益は20円弱しか伸びず。買い直しを見送ったら…

昨夜のアメリカ市場は続落。 その流れを受け日経平均も大幅安で始まる。とはいえ、昨日変な戻し方をしたせいでもあり本来もっと下がってもよさそうだと思いつつ、いや待てよ逆に底堅いとみるべきかもとか、どうせ当たらないのだから粛々とδ調整したほうがい…