気付いたら少し下落している。 とは言えコールのIVは上がらない。ミニSの利が多少あるうちに決済しておいたほうがいいのか？ しかし、ここで決済するとこれから下落した場合に、、という事でプットのデビットに乗り換えることに。 +5500円 オールマイナスへ…

昨日は米国がお休み。 ということを昨夜知る(笑) ベアプットでセータを補充するということを今回は敢えてやらなかったのでセータ分きっちりマイナスになるという。いつもながらブラックショールズおそるべしである。 明日か明後日には撤退だな。 0.01940 0.0…

日経平均は大きく上昇。 IVは剥落。 昨夜から具合が悪くなり、布団の中で今朝がた2時間ほど色々考えてプロテクティブコールに落ち着く。 SQ戦略をやっていなければ恐らく見送っていたはずである。 スマホとタブレットを使って発注したほうがやりやすい事に気…

下落してIVが若干上がったところで全決済。 -2000円。 ミニS +5000 コールL -35000 プットS +28000 寄り近辺では1万円近くまで含み損が増大していたのでうまく切れたほうかもしれない ¥0 ¥-56,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 ¥0 ¥-13,000

日経平均は大きく上昇。 建てた当初からIVが2ポイントほど下落すればもはや勝ち目なし。 本日中に撤退することにしよう。 0.01745 0.00010 2.92727 0.28858 ¥-4,250 ¥-54,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 ¥0 ¥-13,000

昨夜、思いつきがありナイトで建てた玉だったが目論見に反したので即損切り。 ナイト ミニS -16000円 プットS +13000円 プットL -5000円 今朝の日経は上昇しなかったので本玉も撤退することに。 本玉 ミニS -28000円 コールL +2000円 プットS +53000円 プッ…

新ポジのデルタを間違っていた。。(笑) いずれにしろベガロング、セータマイナスでどんどんやられる展開のようなので新規ポジは損切り撤退。 トータル -13000円。 本玉もデルタはプラスだがじり上げだと分が悪い。 0.05082 0.00015 9.10344 -3.92384 ¥20,750…

日経平均は上昇。 新ポジのプットデビットスプレッドを解消しプットロングへ乗り換え。 プットロング -106000円 プットショート +20000円 本玉のプットロングを1枚損切り -11000円 0.07550 0.00018 11.21340 -5.25968 ¥33,750 ¥-66,500 デルタ ガンマ ベガ …

体調がすぐれず、布団の中から寄り付き後、本玉にクズプットを追加。 コールを下に買い直したほうがよかったことを後で気づく。 新ポジのプットデビットスプレッドのショートを下に乗り換える。 +49000円 ポジを調整し、デルタプラスが減少した後、するする…

新規ポジのコールを下に買い直し。 -30000円 プットロングを決済し、プットショートの上にプットデビットスプレッドを追加。+23000 0.02931 0.00007 3.97931 -0.62202 ¥19,750 ¥-55,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 0.04763 0.00001 -2.322…

日経平均は大きく下落。 昨日プットのデビットスプレッドを切ったのは裏目にでたようだ。 プットロングを再びプットデビットスプレッドに乗り換えるか検討してみたい。 0.03165 0.00006 3.60598 -0.42715 ¥18,750 ¥-55,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損…

コールを上にして、現ポジとほぼ同じポジを設定。 0.06794 0.00015 11.13809 -3.81161 ¥38,250 ¥-55,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 0.02939 0.00011 8.05034 -2.5909 -750

プットのデビットスプレッドを損切り。 -22000円 価格が100円以上の場合5円刻みになってしまうので、うまくいかないと買って即売るだけでもスプレッド10円不利になりますね。 小刻みに売買するだけ損することになりかねない。 証拠金対策も兼ねて外のクズプ…

プットロング損切り。 -4000円。 0.05356 0.00013 9.20468 1.67442 ¥32,750 ¥-33,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

日経平均は移動平均近辺まで上昇。上抜けるのか跳ね返されるのか。 プットショートの上のほうにプットデビットスプレッド追加。 大外のプットロングをタイミングを見て外したい。 0.02961 0.00013 10.24739 0.26643 ¥17,250 ¥-27,500 デルタ ガンマ ベガ セ…

kabuステーションで先物オプションのリスト発注ができるようなのでどんなものか実際に試してみようと思い、久しぶりにカブコムさんに入金。 証拠金シミュレーターで10数万の証拠金だったのでとりあえず25万を入金し、念のため、プットのロング、ミニのショー…

コールもプットもIV低下。 オプションはボラの売買とも言われますが。 コールを下に買い直し。 -30000円。 0.07923 0.00008 5.26419 -0.89722 ¥16,750 ¥-27,500 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

少しバタバタしていて集計が遅れる。 5月限は-16500円で終了。 日経平均は約4％先月より下落。これくらいの下落だとだいたい収支はプラスにならないのでこんなもの、と慰める。相場が上昇しないと基本的には利益になりにく戦略のため多少のアレンジが必要だ…

SQ日にまともにポジが建てられず、あれよあれよと上がる日経。 少し落ち着いてきたところで相変わらずのポジ設定。 結局いつものポジに落ち着く。 SQ週まで本玉を引っ張るのではなく適宜対応していく手法にしたのであまりSQ値にこだわる必要もないが、逆に取…

プロテクティブコールは不発だったので決済し、本玉も一旦撤退し再度建て直そう。 プロテクティブコール ミニS +1500円 コールL 0円 ミニS -8000円 コールL +4000円 プットS +7000円 プットL -2000円

ポジを建ててからさらに日経は上昇するも、コールのIVがさらに減価してほとんど利益にはならない微妙なポジ。 とりあえずプロテクティブコールを追加してみよう。 26430 -0.00016 0.00012 12.83476 -4.74709 ¥3,250 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定…

日経平均は大きく上昇。 コールのIVが昨日よりも低下したものの、まだ通常よりもかなり高い。 躊躇している間にどんどん上がる日経平均。 ということで少し幅を持たせたポジションに設定して様子をみることに。 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益…

日経平均は今日も下落。 下落の速度が速く、デルタヘッジが追い付きそうにないため撤退。 ミニショート +9000円 プットショート -1000円 プットロング -3000円 コールロング -15000円

IVが結構高くなってきたようなので新規ポジを設定。 とはいってもIVを売っているわけでもないが。 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 0.04016 0.00009 1.32764 -3.0306 -2,000 -7500

今日中に大きく戻す事もなさそうなのでコールを損切り。 -8000円。 仮に戻してもさらに明日大きく上昇する必要もある。さらに言えばそれでもほとんど反応しないだろう位置なので一旦切ったほうがよさそうだ。

日経平均は大きく下落。 コールを下に買い直す。 -5000円。 これで本来200円程度で買っておくべきコールが20円弱で買えたことに。 とは言え、今更買っても時すでに遅し。 貯金がほぼゼロになる。 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 0.00710 0.000…

結局日経平均は連休前とあまり変わらないという、このポジションだと一番腹の立つ展開。 とは言え、うまいことトータル-1000円で撤退することに成功。 コールロング -20000円 プットロング +35000円 プットショート -16000円 色々と悩んだあげく、同じコール…

朝の高いところでコールを買ったため、既に大きく減価。 コールを下に買い直す。 -13000円 貯金が既になくなってきた。 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 -0.01707 0.00019 9.79142 -10.3648 25,500 6500

日経平均は先週末と比べると小動きという感じ。 とは言え、ナイトでかなり大きく上昇して持たざるリスクを考えジャンピングキャッチをしなくて済んだのはやはりSQ戦略のおかげかもしれない。 前回SQを起点にしてプラスかマイナスかの観点なので、そう考える…