日経平均歴代騰落幅ランキング https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/record?select=3 地味にランキングベストテンに滑り込んでいる。 とは言え、下落率で言うとベスト20にも入らない程度の下げということになる。 1990年～2018年までの期間で3％を…

また頭痛がして横になっていた。どうやら1200円もの暴落で脳みそが耐えきれなかったらしい。 寝床からスマホでこんな記事を発見。 news.yahoo.co.jp 今の経済状況がバブルかどうかは知らないが確かに株などの金融資産は勢いよく上がっていたことは間違いない…

先物・オプション取引口座証拠金維持率ご注意のお知らせ 本日大引け時点での証拠金維持率は119.32％です。上記数字は、受入証拠金と弊社証拠金最低所要額から算出した数字です。証拠金維持率が100％を下回りますと、追加証拠金を差入れていただく必要がござ…

思いのほか低い位置で終わりそうなので証拠金のこともありデルタヘッジを追加。 プットのデルタ自体はフラットにしたがすぐに戻り始める。 いずれにしても2枚目が遅すぎたのであまり細かい事を言っても仕方ない。 日経平均は移動平均をついに下回って終わっ…

相場は大きく下落。含みトータルともにマイナスへ。 デルタヘッジを入れそびれてしまい、当初予定より300円近く下で入れてしまう。 昨日言っていた矢先で正直呆れると言うより呆然としてしばし下落する株価を傍観してしまう。 考えてみたら外すタイミングを…

気になる記事を発見。 www.bloomberg.co.jp 引用します。 ＶＩＸとＳ＆Ｐ500種株価指数の実際のボラティリティー（期間２週間）の格差は過去においてボラティリティー低下と株価上昇の先触れとなった水準にある。 過去においては格差がこの水準になった３カ…

遅ればせながら昨日のデルタヘッジを損切り。-46500円。 買い戻したコールを再度売り直し。買い戻した時より30円以上高く売れたのでとりあえずデルタヘッジ損切り分をかなり戻せたという気分になる。 それにしても昨日の下げを前戻しで、最近このパターンが…

相場は大きく下落して引ける。 持病の片頭痛が発症し寝込んでいたため、デルタヘッジはナイトで実行。同時にコール売りを決済。 +97000円。デルタヘッジを実行した時にはすでに多少戻していたが致し方ない。 デルタヘッジ追加分はすぐに含み損となり、デルタ…

休み明けの日経は大きく下落してスタート。 含み益は大きく減少している。デルタが0.3近くなので当たり前だが、面白い事に大きく上昇しても下落してもデルタがほとんど変わらない。 あと200円ほど下落するとプットに対するデルタヘッジを実行しなければいけ…

本日は日本市場はお休みだがアメリカ市場は勿論動いている。 そしてナスダックが結構な下げ。ダウはそれほどでもないがS&P500は移動平均を下回って終わりそうな雰囲気である。 ダウではなくS&P500を気にするのはVIX指数算出のもとになっているオプションはS&…

あれだけあった含み益は半減。 とは言え、よくよく考えると金曜日は一時含み損になっていたことを思い出す。 恐怖指数は引けにかけて上昇して終わる。 追記 書き終わって気づく。 明日は祝日だったと。。。

週明けの日経は上昇して始まる。恐怖指数も下落。 金曜日の下げは一体何だったのか。デルタヘッジを速攻外してよかった、というかいずれにせよ更に下がっていたらヘッジを入れるわけだからやはりこれがセオリーなのだろう。 含み益は大きく増える。が、この…

とりあえずデルタヘッジについてこれまでの気づきを一旦まとめておこう。 この場合のデルタヘッジはデルタヘッジ戦略ではなくオプション売りのヘッジのためのデルタヘッジである。 ヘッジを追加する場合は単純にデルタに合わせて追加する。 例えば0.1⇒0.2な…

今日の終値はかろうじて30000円を維持して終わる。 含み損から大きく含み益へ転換。 しかし、30000円維持を29000円の移動平均と勘違いし、移動平均を下回ったと判断。週末もあり、再度ミニ売りを追加しようとするも、 昨日迄余裕で移動平均を上回って推移し…

デルタヘッジ追加分を買戻し。-6500円 デルタヘッジ分は小刻みに回収（損切り）していったほうがよさそうである。 ということでデルタを注視。

昼休み中に仕掛けられたようで先物下落。 プットのデルタが丁度-0.2になったのでやりたくないデルタヘッジを実行。 あれだけあった含み益が一気にマイナスに。 ここから相場が戻ってヘッジを外すのがまた厄介である。

無駄な記事を書いている間に相場は急落。 含み益は減少。風前の灯火へ。 恐怖指数は上昇。 プットのデルタヘッジを考えなければいけない時期にきたようである。 しかも週末ということでめんどうだ。

移動平均と確率のワードで検索していたら面白い記事が目に留まる。 macasset.com 下限レベルである35％を割るタイミングで、その日のデイトレを買いで仕掛け、上昇する確率が平均値の50％に達するまで毎日仕掛ける。 すると、勝率は54％程度ではあるが利益が…

相場は反落。 円安なのであまり下がらないと思っていたがやはり当たらない。。。 昨日売り直したプットは華麗に含み損を抱える。 コールを売ればさらに上昇し、タイミングが早すぎたと嘆き、 プットを売り直せば反落し、デルタヘッジを悩まなければいけない…

プットのデルタがだいぶ減少したので上のほうを売り直す。+77000円。 おかげでまたデルタが増えてガンマがマイナスになってしまった。 0.25313 -0.00005 -10.92486 6.76606 デルタ ガンマ ベガ セータ やはり昨日のコール売りは余計だったようだ。これはタラ…

わずか100円程度の上げにもかかわらずコールのIVが上昇しているようだ。 最近このような傾向が多い。日経は新たなステージに突入したのだろうか。 さて、昨日コールを売った直後にIVが下がり留飲を下げていたのもつかの間、結局売った時より上がってしまい含…

日経平均現物は30000円を回復して引けたようだ。 とは言え、SQごとに一勝負を繰り返す身からすると30000だろうが20000だろうが大して変わらない。 問題はこれまでのオプション関連のデータが今後も通用するかである。日経平均のオプション取引が開始されたの…

最近目が覚めるとき頭が痛いことが多い。 今日も目が覚めると頭が痛い。丁度9時だった。 慌ててipadminiのオプション戦略を起動しようとするもつながらない。 どうやら家のwifiがおかしいようだ。 スマホの４Gで株価をチェックすると結構な上げである。 今コ…

ギャンブル必勝法と言われるものがたくさんある。 マーチンゲール法やモテカルロ法などなど。 すべてのギャンブル必勝法を知っているわけではないが、概ね共通しているのは当てる方法ではなく言わば資金管理とも言うべき賭け方についてのものである。 言い換…

SQ値速報が出た。 29718.77と高く寄ったようである。 SQがとりあえずでたのでこれを基準にして新規ポジを設定。 デルタがかなりプラスになっているので、相場が下落すると一気にマイナスになるが致し方ない。 また5円余計にコストがかかってしまった。 オプ…

昨年10月（11月限）から手抜き投資に戦略を変えたのでとりあえず振り返ってみる。 2勝2敗 トータル損益 +295000円 この戦略は勝敗はあまり関係なく勝てるときに大きく勝ってトータルの損益を大きくプラスに持っていく手法であるから、利益が出たことよりとれ…

前回SQ日終値の日経平均が当日の日経平均VI指数で計算すると本日一体どれくらいになるか計算してみた。 1/8日の日経平均VI指数は20.7。 これを1日あたりに変換すると約1.08％となる。 1/8日から2/9日までの営業日数が21日。21日の平方根4.58と1.08を乗じる。…

全決済 +2000円。 マーケットスピードⅡのエクスプレス注文を使っていたら決済ではなく新規で発注するというあほらしいミスを犯してわずかばかりの利益がさらに消し飛ぶ。。。 どこかにいい発注ツールはないだろうか。 手数料を含めるとマイナスになってしま…

ナイトではあまりポジションを建てたくなかったが、あまりにもコールのIVが高かったので売りにいく。 アルゴが支配するナイト（ザラ場も同じようなものだが）で取引するのはなんだか負けた気がする。 単騎で売るのは怖いのでミニ先を買う。証拠金対策として…

今回のしくじりで気付いた点を記録しておこう。 今回早めに撤退したのは当該時点からすこしでも下がると含み益が減少するからというのがある。 さて、デルタがプラスなので当然原資産が下落すれば収益はマイナスに向かうから当たり前である。このようなとき…