日経平均は大きく上昇。
外のコールのIVが安くなっており、またプットSはまだ含み損だったので、外のコールをSするか、プットSをはずか悩んでいると高値から下落。
デルタは大きくプラスに傾いているものの、含み損は倍増。
もっとも指数は500円も上昇し、今日に限って言えば少し押すだろう。
今日に限って言えばとりあえずマイクロを売るのがベターか。などと考えていたら少し下落を始めて結局なんだか微妙な位置でマイクロをSしたことになる。
| 0.0020 | 0.00006 | 2.8493 | -2.1140 | ¥7,125 | ¥-18,550 | ¥-11,425 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.03342 | 0.00004 | 2.04312 | -1.5409 |
| put | -0.0214 | 0.00002 | 0.80616 | -0.57309 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
マイクロS決済 +700円。
プット側がデビット状態のため、δはプラスの方へ。
| 0.0075 | 0.00006 | 2.7602 | -2.0037 | ¥5,450 | ¥-17,850 | ¥-12,400 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.030386 | 0.00004 | 1.95901 | -1.4362 |
| put | -0.02293 | 0.00002 | 0.80122 | -0.56751 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
