日経平均VI指数とほぼ同じようなやり方で算出している恐怖指数はナイト相場では重宝する。 本日はコール売りを決済し、コール買いが残っているためコールのIVが上がってくれれば万々歳である。 そこでチェックしてみると、ダダ下がりであった。。。先物は上…

コール売りを決済。 +37000円。 配当落ちを即日埋めたということで相場は先高感があるという。 実際これまでどれくらいの確率で上がったのだろうかと思い調べてみるとどこにもそんなデータは転がっていない。 仕方ないので自分で調べようと思ったものの、こ…

プットの買いを損切り。 -12000円 昨日は一時大きく下げたもののそれも束の間。移動平均も上回ったようなのでプット買いを撤退させる。とは言え、明日の事は分からない。 プットを上に売り直したのでヘッジのミニ売りはそのままにしておくことに。 0.13673 -…

先物オプションは申告分離課税である。 損失が3年繰り越せる。勿論儲からなければこの恩恵にはあずかれないが。 昨年の先物オプションの損益は約マイナス9万円であった。 自分の集計より低い。。。とは言え、手数料に6万も使っているので、総額マイナス15万…

ポジを組みなおした直後日経平均が急落。 恐怖指数も急上昇。自作恐怖指数と乖離が大きくなっている原因がよく分からないが、上がっていることに違いはない。 原因が色々とありそうだが、仕掛けに対して反応するということはそういう地合いなのかもしれない…

プット売りを決済。 +25000円。そして上に売り直して、外側のプットを買う。 2枚買うつもりが、1枚しか発注しておらず、手数料が余計にかかる。。。 コール買いの外側のコールを売る。 デルタはわずかにマイナス ガンマほぼフラット ベガが若干プラス セータ…

またもやコールを売りそびれた。 ヘッジのミニ売りを損切りして、プットを上に売り直さなかっただけマシだと思うことにしよう。 動きの速さについていけてないだけなのかと思い、最近の日経平均のボラを確認すると、1日ボラ（その時点から過去245日の終値ベ…

直近高値から2000円ほど下げた日経だが戻してきたようだ。 今一度最近のデータを整理しておきたい。 前回SQ日終値 29,717.83 直近高値 30485 （SQ終値比+2.58％） 直近安値 28379.06 （SQ終値比-4.51％） SQ毎騰落 上昇月 前回SQ日終値比平均+5％ 31202 前回…

週末ということもあってかIVが下落。勿論週末で逆に上昇することもある。 上昇しない、ということはそういうことなのだろう。 コールもプットもかなり剥落している。 確か月曜日は権利落ち日だと思っていたが、どうやら火曜日のようである。。。 minkabu.jp …

今朝の日経は爆上げ。コールを売ろうか、どこを売ろうか、もう少し様子見ようか、 と、ぐずぐずしている間に失速。結局売れず。 移動平均に跳ね返された形だろうか。

追証発生 ヘッジを1枚解消したために証拠金が増大。またもや追証の発生である。 やはりデルタヘッジではなくロールダウンしたほうがよかったようだ。

本日の日経は大きく戻す。仕方ないので昨日のデルタヘッジ分を買い戻す。-12000円。 相変わらずの展開で呆れる。 これからまた下げて前回より下値でヘッジをし、また戻し、またヘッジを損切りしの繰り返しなのか。。。 とは言えプット売りとヘッジの部分のい…

追証発生 なんということでしょう。 追証の発生です。わずか7000円程度でも入金しないと強制決済されてしまいます。 ということでアコムで借金して入金しておこう。

含み損は急増。恐怖指数も上昇。 これまでだとデルタヘッジすると概ね戻していたのだが。 自作恐怖指数は期近のほうが期先より高いバックワーデーションになっている。 本家VIXの先物はコンタンゴである。ということで今の日経は米国とは違う要因で動いてい…

とりあえずセオリー通りのデルタヘッジ実行でミニを1枚売る。 このまま下がっていくのか、また戻すのか。 いずれにしろこのままだと追証になりそうだったので丁度よかったのかもしれない。

直近高値から2000円ほど下げている日経。 そろそろデルタヘッジの時間となってきたようだ。 最近のデータを整理しておきたい。 以下は現物 前回SQ日終値 29,717.83 直近高値 30485 （SQ終値比+2.58％） SQ毎騰落 下落月 前回SQ日終値比平均-4.7％ 28321 前回…

また、証拠金に手を付けたため証拠金がどんどん少なくなってきた。 従って、ちょっとでも相場が動くとすぐに楽天さんからお説教をくらってしまう。 追証おいしょう 朝方強かった相場は1日持たなかったようだ。後場にかけて恐怖指数も息を吹き返す。 移動平均…

本日の日経は上。恐怖指数も大きく下落。 とは言え、今のところこれまでのような爆戻しではないようだ。 ふと、ガンマトレードってナンだ？と思い検索してみる。 勿論ガンマもデルタも分かっているつもりだが、なぜわざわざガンマトレードなどと言うのか？ …

かなり減価したので売っていたコールを決済。+75000円。 これによりデルタがまたかなりプラスになる。

本日の日経は大きく下げ。恐怖指数も上昇。 移動平均もマイ転。S&P500はまだ移動平均上にある。 これまでであれば後場で日銀のETF買いが行われていた。 これからは市場の混乱時のみ買うらしいが、混乱時とは？相変わらず日本人特有の曖昧さである。要は日銀…

土日はたいがい投資の聖杯を探したり、データをいじくったりしている。 そんな中こんなものを発見したので備忘録としておこう。 ichizoku.net オプショントレーダーならずとも一度は誰でも考えるだろう。 特にオプショントレーダーなら猶更。 わざわざオプシ…

自作恐怖指数は2桁％の上昇。 含み益は一気に含み損へ転換し、トータル損益も一時マイ転する始末。 やはり日銀のETF打ち出の小槌作戦終了はインパクト大なのだろうか。 www.kabudream.com 昨年の後半くらいからあまり買わなくなっているようだ。 プットを上…

今日の日経は下。恐怖指数は上昇。 含み益は減少。最盛期に比べ3分の1に。 一旦上昇して含み益が増えた場合にその含み益をできるだけ確保する術を今後模索する必要がある。 いわゆるうねり取りと言ってもいいかもしれない。 コールを売るという方法が一つ考…

プット売りを決済。+9000円。 元の位置に売り直し。 やはり一気に上げたり下げたりされるとやりにくい事この上ない。 日銀のETF買いの見直しは事前に言われていた事であり、この報道をきっかけにして下げたという見方はどうなのだろうか。 時を同じくして米…

プットバックは不発。-22000円。 またタイミングがずれてしまい、結果ヘッジのミニ売りが外せなくなってしまったのでプット売りもそのままにし、プット買いのみ外す。 本来であればヘッジのミニ売りも外すのがセオリー。また、と同時にコール売りを入れるの…

プット売りを決済。+88000円。 プットを上に売り直して外のプットを買い、プチプットバックの形にする。 プットは上に売り直さず、減価したら裸で持つつもりだったが、イベントがあるので変更。何事もなければもとにもどそう。 恐怖指数自体は落ち着いている…

今週は様子見、などと各証券会社やアナリストの方たちは異口同音におっしゃっているわけですが、今日も今のところ日経は上昇。 恐怖指数は下落。コールのIVが剥落を始めたようだ。コールのIVが下がったから相場が下がるというものではない事は言うまでもない…

金曜日に売っておこうとしていたコール売りを追加。 今週はイベントがあるということで様子見が多いという話だ。 いずれにしてもポジションを建ててすぐに500円も上がったので売らざるを得ない。 当然さらに上昇することもあるだろう。 そしてその時はこう思…

相場はまたリスクオンなのだろうか。 S&P500もしれっと移動平均を回復していた。 恐怖指数も下落し落ち着いている。 日経平均も一気に移動平均を回復しにいこうかという勢いである。 含み益は先日の損を取り戻そうかというところまできている。とは言え、基…

2月限はトータル -115500円となった。 ベンチマークの手抜き投資では-7万円前後と見積もられるので色々とやったあげく多くなってしまう。 デルタヘッジがずれた分を考慮すると、結果ほぼ変わらないというのもあれだが。 過去のデータでは移動平均を下回って…