久しぶりにアメリカが大きく下落したため日経も追随へ。
恐怖指数は20％以上も上昇している。
本家のVIXは30％以上も上昇。VIX先物を売っていた人も多いかもしれないが、VIX先物を売るということはプットを裸で売っているのと変わらない。
プット売りは危険だと言われているのになぜかVIXは安易に売ってしまう。
さて、我が軍は一時トータル損益が一気にマイナスになってしまう。
そろそろプットのデルタヘッジを考えなければいけない。
S&P500がついに移動平均を下回った。
IVなにこれ高いで安易に売るのはよろしくないかもしれない。もっともすでにIVの低い時にプットを売っている身としては撤退するかデルタヘッジ。或いはロールダウン。
もう一つの手段としては近場に売り直して遠めのプットを複数買ういわゆるバックスプレッドだろう。
単純にプットを複数枚買うという選択肢もあるし、近場のコールに売り直しもある。
考えていたら夜も眠れやしない。。。。
