本日の日経は下のようだ。
恐怖指数はわずかに上昇している。
我が軍のポジはデルタプラスが地味に上昇中。
| 0.35159 | 0.00002 | 9.06466 | 0.59171 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
プット売りのデルタが0.1を切ったため、上に売り直したほうがいいのかもしれない。
さらにデルタが増大するのでは？と疑問に思うのももっともであるが、ミニ売りプット売りのカバードプットを1セットと考えると、逆にもはや紙屑同然となったプット売りを保有し続けるのも意味がないどころか逆にあほらしいのである。
とは言え、わずかばかりの収益アップのためにリスクを大幅に増加させるのはコスパが悪すぎるとも言える。
しかし、どうせデルタヘッジするんだからいんじゃね？というまっとうな正論が聞こえてくる。
暴落はいつ来るか分からない。平穏なときほど暴落がきた場合のIVの上昇は半端ない。デルタヘッジもおいつかないおはぎゃーのことを平穏なときほど軽視しがちだからなおさらである。
余計だったコール売りにようやく利がのってきたのだが、ほんとうによけいだった。
