連休明けの日経は反落後に上昇へ、先週末とほぼ変わらない水準に。
恐怖指数は上昇。約5%ほど上昇している計算になる。プットが上がっているわけではなくコールが上がっているようだ。
先週俺のようにコールを売っていた向きが今のうちにと買い戻しているのだろうか?
それともヘッジで買っているのだろうか。
プロテクティブコールを組むにはIVが高すぎると思うのだが。
我が軍の損益は一旦含み益が減少した後、元にもどる。デルタがプラスなのでセオリー通り。
とは言え、追加で売ったコールのIVが建てた当初より2ポイント以上も上昇。
買いのコールの上昇分を上回っている。もっとも1000円以上外側なので今のところ慌ててどうにかすることもないが、いずれにしろまた余計な事をした感が。。。当然コール売りの部分は含み損となり全体の損益を圧迫していることは言うまでもない。