日経平均も上値が重くなってきた。
さて、このままポジを維持するのも一つの手だが、というかそれがこの戦略のキモなわけだがそれも面白くない。
基本的に予想しても意味がないし当たらないし、当たっても右往左往して余計なことをしたりして利益を削いだりするので、予想しようがしまいが変わりないのだが、今後の日経平均の動きをボラなどから想定してみよう。
ボラやデータからの想定であって、自分の予想ではない。
オプションの残存期間は本日含め、土日含めずで11日。
という事で約3.48％程度上下に動く確率が約68％。
現在の日経平均を28500円にすると上は約29500、下は約27500程度となる。
前回のSQ値から次回のSQ値が仮に29500円とすると、約6％ほどの上昇率となる。
この確率は上昇月だけでみても20％ほどしかなく、全体で見ても10％ほどになる。
さて、このようにみていくとざっくり上値はそれほどなさそうに見えるが、これは当たり前でそもそもそんなに大きく動くわけがないからである。
日経平均がいつの時点でいくらになるかなんてそもそも分かるわけがないので、そうなった場合にどうするか、そうなった場合に今どうしておいたほうがもっとも利益がでるのか、あるいは損失を軽減できるのか？という話である。
この点現物株や先物単体ではその選択肢は多くはないがオプションの場合は無限とも言えるほどの選択肢がある。
ということで、結局余計なことをしてまた失敗しそうな予感しかないわけだが・・・
