本日の日経平均は下。
とは言え、下げ渋りで恐怖指数は下落。指数でみると大して下落していないが、コール側のIVが体感的にはかなり下がった印象。
実際、20近くあったものが17台になっている。建てた当初のIVにかなり近づいてきた。
買と売を両建て状態なのでだからどうだという話だが。
自作恐怖指数は修正できたようで誤差が0.3程度に縮まった。
期先のプットのIVが異常に高かったのでチェックするとアドインのコードを間違っていたようだ。
権利行使価格の追加された分を入れ忘れていたりと、そりゃ変な数値が出るわけだ。
さて、我が軍の含み益は減少。
リスク指標を見るとガンマがプラスになりセータがだいぶ減少しているのが分かる。
売っているオプションが相対的に大きく減価したといっていいだろう。
| 0.32053 | 0.00001 | 3.19379 | 0.98790 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
