思いのほかデルタが増加。調整ヘッジは入れないつもりだったが売りを1枚追加してもδはプラスを維持するので1枚追加。 0.0298 0.00032 22.8180 -11.6329 ¥-73,925 ¥-43,600 ¥-117,525 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.169671 0.00024 16.…
日経平均は下落して始まる。 デルタヘッジのマイクロを1枚はずしデルタフラットに。+1300円。 ナイトで32000をつけたときにデルタが0.05程度になっていたのでヘッジ売りを追加できたが見送った。 32000以上になった場合にコールの利益を生かすためだったが、…
日経平均は結局上昇して終了し、ナイトではその流れを引き継いでさらに上昇。 もっとも、コールのIVが下げているのでδは増大しても含み損は増加。 ヘッジを入れると入れないほうがよかったといういつもの展開に辟易。入れれば入れなくてよかったとなり、入れ…
日経平均はその後リバウンド。 再度同値でマイクロを1枚売り。 -0.0045 0.00029 22.5497 -10.9860 ¥-53,550 ¥-46,000 ¥-99,550 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.142751 0.00020 15.46329 -7.3742 put -0.08724 0.00009 7.08635 -3.61190…
日経平均は31900を超えてから一気に下落。とは言っても前日比200円前後をうろうろ。 δがわずかにマイナスに傾いた。以前なら調整できないところだがマイクロなので0.01単位で調整できるためこの利点を生かすことにしよう。 ということでマイクロを1枚だけ決…
本日の日経平均は上昇して始まる。 昨日上値を消してしまったのでポジション的には敗戦処理っぽくなってきた。 今回は大きく動いたときの逆張りを敢えてやらなかったためその分5万～6万は取り損なっている事になるが、あくまでそれは結果論でしかない。 色々…
2週目 値幅 32297 31409 888 2.8」％ ※7月 2週目 33772 32575 3.6％ 3週目 33527 32306 3.7％ SQ前週 33762 32327 4.4％ SQ値 32013 SQ 日終値 32473 32473-31450 -3.25% 8/14 32613 +0.4% 8/18 31275 -3.7% 4.27% 上昇月 +1000 下落月 安値更新 上昇月最安…
日経平均は一時現物がプラ転したのも束の間、そこから下落に転じるも終わってみれば前日比マイナス175円ほどという平凡な下落幅で終わる。 プラ転したとき、つまりコールを買ってから300円上昇してもコールの含み益は20円弱しか伸びず。買い直しを見送ったら…
昨夜のアメリカ市場は続落。 その流れを受け日経平均も大幅安で始まる。とはいえ、昨日変な戻し方をしたせいでもあり本来もっと下がってもよさそうだと思いつつ、いや待てよ逆に底堅いとみるべきかもとか、どうせ当たらないのだから粛々とδ調整したほうがい…
日経平均は先物が一時31280をつけるもそこから2時間ほどで31680まで戻す。 IV17.3程度で買ったコールは16.8ほどまでIVが下落し、案の定思ったほど価格は上がらない。先物が31370で買っているので300円上昇して約30円しか上がらなかったがこんなものだろう。 …
日経平均はさらに深堀。δがさらにマイナスへ。 安値31309 直近高値8/14 32613 値幅4.16％ 値幅平均値達成 限月高値が32613だと仮定すると6％下落で30656 限月安値が31309だと仮定すると6％上昇で33187 なんとも言えないのでδ調整コール損切り下に買い直し。 …
日経平均はさらに下落。円安進行にも関わらずどんな理由があるにせよ下落。 コールSを早々に決済するならプットSも一旦戻ったところで手放しておくべきだった。 これで9月限はおおよそ3万から5万の減収になるだろう。というよりもそれに伴いただ相場が下がっ…
お盆最終日の日経平均は上げ幅を縮小して終わる。 プットSを同値あたりで撤収させようかと思ったものの、移動平均を上抜ける場合を考えてそのままにしてしまったのが裏目。 ナイトに入って先物は32000割れ。 一時含み損が40000程度になっていたのが、IVの上…
連休明けの日経平均は上昇後下落へ。 上昇したのはドル円の影響だろうか。ではなぜ下落へ転じたのか。 考えてもさっぱりわからない。 一気に含み損へと転換。コールのIVが剥げまくっている。 移動平均を上抜けるかどうかというところで上抜けてからプットSを…
建てたときから日経平均は400円ほど上昇するも、コールSで蓋をしているために大して利は乗らないというまたしてもいつか来た道。 ナイトに入ってCPIを通過し、更に上昇。 δがプラス0.1にまで上昇。ここから下がると一気に含み益からマイ転してしまうのが怖い…
新規ポジを設定。 設定時 32130前後 SQ値32013.86 前SQ 32484.24 -1.44％ 前日終値32204.33 -0.6％ ATM IV 18前後 限月間IV17.86 前SQ時IV 18.5 SQ当日終値 32391.26→32204.33 -0.58％ 移動平均を下回っていることからコールもプットもデビットにして様子を…
8月限は金曜日が休みのためSQは木曜日となり1日前倒し。 ということで本日が最終取引であるが取引はなし。SQ週に限月間安値をとってきたため、下落月で終わる公算が100％近かったが安値から切り替えし予断を許さない展開だった。 32500を超えたあたりでは下…
ja.money.asklobster.com パーセンテージリターンというのは造語です。あくまで自分用の備忘録なので見かけた方はスルーしてください。 オプション取引は各限月でリセットされる。 株価が最終的にいくらになるかは関係ない。 デルタヘッジは局面局面での損益…
日経平均は大きく下落して始まる。寄り前に残りの玉を全決済。板がとんでいるためにまたしても5千円は不利に約定してしまう。 コールL -29000円。 プットL +94000円。 プットS -78000円。 昨日コールSを決済し一旦戻りをとろうかと思ったが更に下げ目論見が…
日経平均先物はナイトに入っても下落の流れを引き継ぎ下げ幅を拡大。 コールデビットのSがかなり減価したため一旦決済しておくことに。 +12000円。 少し様子をみてみよう。 0.0167 0.00022 9.1143 -11.0931 ¥-500 ¥97,500 ¥97,000 デルタ ガンマ ベガ セータ…
下げ幅の割に戻りが鈍い。移動平均を下回って終わるかどうかだが、今日は死守しても明日で陥落ということもある。 ずっと上目線だったが、移動平均を転換するなら話は別である。 8月限の値幅はまだ5％にも到達していない。上昇月になるのか下落月になるのか…
日経平均はさらに下落。先物は昼休みに32700を割れる。 そのあたりでコールデビットを建てる。 プットデビットも一緒に建てようと思ったものの、今日に限って言えばここからさらに大きく下落する材料もなさそうだし、仮に下落すれば数千円の損切りをすればよ…
日経平均は大きく下落。ザラ場が始まれば持ち直すかと思いきや33000割れ。 寄り前付近でコールデビットは投げる。 -11000円。 デビットのおかげで多少は損失が回避されたかもしれないが、またしても不利な価格で約定。 39売り 38買い の板に39円売りで指して…
日経平均は小幅高で始まるも反落か、と思わせて上昇基調と不安定な展開。 昨日損切りしたコールが同じような価格になったら買い直すタイミングをはかっていたが、コールL単騎とその下にコールデビットを建てるのはどちらがコスパがいいのか。 結果コールデビ…
日経平均は33400をつけた後反転急落。一気に33000我をうかがう。 寄り付近で買い直したコールは利食っておくべきだった。 これは結果論というよりも一時前日比600円高までいっているのでそれ以上の上昇はほぼ見込めないからであり、仮にその水準で今日が終わ…
日経平均は金曜ナイトの流れそのまま300円以上上昇して始まる。 土日を使って様々なシミュレーションの結果、33100円以上なら一旦ポジを閉じて、外のコール買いをすることにしたので、寄り前からタイミングを伺っていた。 スプレッドの場合片側だけ約定して…
7/28はかなり乱高下したものの、終値ベースでみると大して変わらなかった日経平均。 にもかかわらず、含み益が増大したのはなぜか？ 仮に、何もいじらなかったとして損益に違いはあるのか？など、記憶がまだ鮮明なうちに備忘録として残しておこう。 日経平均…
ナイトに入って一旦先物は下落。ここでコールSを一旦決済しようかと思ったのもも見送る。 これが裏目に出て風呂からあがってみると一気に300円以上上昇。 仮に決済していれば5万ほどの損益の違いが出てくる。 さて、プットはIVも剥落し、ほぼ屑化しているの…
日経平均はさらに値を戻す。 デルタもプラスに増大。 プットLは一気に半値へ。デルタ調整のためプットを上に買い直すか、ミニSにするか、買い返済したコールが売値より高くなっていることもありコールS追加。 プットLを上にプットデビットにするかシミュレー…
日経平均は朝方の水準まで戻ってきた。プットSがかなり減価し、このまま持っていてもコスパが悪いので決済。 +26000円。 これでロンスト状態になる。ちょっと前まではロンストで週跨ぎはセータが怖くてできなかったが、これで持ち越してみてもいい。とりあえ…
