日経平均は下落して始まる。
デルタヘッジのマイクロを1枚はずしデルタフラットに。+1300円。
ナイトで32000をつけたときにデルタが0.05程度になっていたのでヘッジ売りを追加できたが見送った。
32000以上になった場合にコールの利益を生かすためだったが、結果的には失敗。
その後日経平均は急速に値を戻してプラ転する。
マイクロを1枚売ってデルタを調整。若干デルタはプラスを維持させておこう。
相場が上昇してもこれ以上のデルタヘッジ積み上げは見送ろう。
| 0.0167 | 0.00031 | 21.9839 | -11.2157 | ¥-76,000 | ¥-43,600 | ¥-119,600 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.148252 | 0.00022 | 15.33963 | -7.6663 |
| put | -0.07346 | 0.00009 | 6.42148 | -3.38145 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
