お盆最終日の日経平均は上げ幅を縮小して終わる。
プットSを同値あたりで撤収させようかと思ったものの、移動平均を上抜ける場合を考えてそのままにしてしまったのが裏目。
ナイトに入って先物は32000割れ。
一時含み損が40000程度になっていたのが、IVの上昇でδプラスにも関わらず含み損が減少。
いずれにしろ、プットのSが今のところしこり玉となっていてよこよこでもこのまま下落幅を拡大してもよっぽど動かなければ含み損が増えるだけ。
そこで、一旦コールSを決済しδをプラスに傾けてみる。 +31000円。
δプラスとは言え、プット側もガンマロングなので下がったからといって致命傷になるわけではない。
0.0718 | 0.00023 | 26.0717 | -9.2940 | ¥-121,500 | ¥89,000 | ¥-32,500 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
call | 0.149646 | 0.00017 | 19.00585 | -6.6212 |
put | -0.07669 | 0.00006 | 7.11046 | -2.65721 |
デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |