建てたときから日経平均は400円ほど上昇するも、コールSで蓋をしているために大して利は乗らないというまたしてもいつか来た道。
ナイトに入ってCPIを通過し、更に上昇。
δがプラス0.1にまで上昇。ここから下がると一気に含み益からマイ転してしまうのが怖い。δを調整するのに手っ取り早いのはプットSを決済することだが、決済してしまうとプットLのセータ減価分をもろにかぶるし相場が上昇した場合にもったいない。
などと裁量を働かせるとろくなことはないのでここは機械的にδを調整しておこう。さらに相場が上昇しても損が拡大するわけでもないし。 +58000円。
| 0.0498 | 0.00016 | 25.8576 | -8.5467 | ¥-28,000 | ¥58,000 | ¥30,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.151751 | 0.00007 | 9.77193 | -2.7801 |
| put | -0.10025 | 0.00009 | 16.07274 | -5.78774 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
