本日の日経平均は上昇して始まる。
昨日上値を消してしまったのでポジション的には敗戦処理っぽくなってきた。
今回は大きく動いたときの逆張りを敢えてやらなかったためその分5万～6万は取り損なっている事になるが、あくまでそれは結果論でしかない。
色々とシミュレートしても小幅の動きだとまったく利益にならないどころか損失も軽減されない。
大きく動く事に賭けたほうがまだマシということではあるものの、そのままポジションを放置できるほどの度量はないため粛々とデルタヘッジをしておこう。そしてその過程で大きく動けば多少の損失軽減になる、はず。
ということでミニ先を1枚売ってしまうとオーバーヘッジになるのでマイクロを使うことに。気持ちδをプラスにしておく。
| 0.0249 | 0.00030 | 23.8349 | -11.6642 | ¥-49,450 | ¥-47,000 | ¥-96,450 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.163607 | 0.00022 | 16.96912 | -8.2233 |
| put | -0.08151 | 0.00008 | 6.94843 | -3.56443 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
