そのあたりでコールデビットを建てる。
プットデビットも一緒に建てようと思ったものの、今日に限って言えばここからさらに大きく下落する材料もなさそうだし、仮に下落すれば数千円の損切りをすればよい。
翌日以降も下げるにしても今日一旦少しでも戻せばその時にプットデビットを仕込んでもいい。
コール側のIVがかなり上昇しているのでコールL単騎にすると相場が少し戻ったにせよIV剥落であまり利が望めないだろう。
| 0.0652 | 0.00013 | 3.9607 | -2.2269 | ¥0 | ¥85,500 | ¥85,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.065183 | 0.00013 | 3.96113 | -2.2271 |
| put | ||||
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
