日経平均は一時現物がプラ転したのも束の間、そこから下落に転じるも終わってみれば前日比マイナス175円ほどという平凡な下落幅で終わる。
プラ転したとき、つまりコールを買ってから300円上昇してもコールの含み益は20円弱しか伸びず。買い直しを見送ったら今度は下落するという。
結果コールもプットもIVが剥落してベガロングの分含み損増加。
コールを買い直してから140円ほど上昇して引けたものの価格は同値という。
買い直してから何もしていないのに含み損が3万ほどふえるという。
32473 31450 -3.25％
32613 31275 4.27％
| 0.0032 | 0.00024 | 22.4703 | -8.7655 | ¥-27,000 | ¥-47,000 | ¥-74,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.116971 | 0.00016 | 14.72336 | -5.8596 |
| put | -0.11374 | 0.00008 | 7.74692 | -2.90585 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
