日経平均はさらに下落。円安進行にも関わらずどんな理由があるにせよ下落。
コールSを早々に決済するならプットSも一旦戻ったところで手放しておくべきだった。
これで9月限はおおよそ3万から5万の減収になるだろう。というよりもそれに伴いただ相場が下がっていくほうに賭けるしかないような柔軟性のないトレードになってしまい、結果、相場が動かずIVが剥落するとどんどん含み損が増加してしまうだけになる。
ということで昨夜多少リバウンドした時は一時含み損が7万ほどになっていた。その時点でδはほぼフラット状態。
そして本日はIVが多少上昇していることと、コールのδが減少しマイナスに傾いたことによって含み損が減少。一応δ調整のためコールを1個下に買い直す。 -124000円。
プットサイドはIVの反応が鈍い事と、プットデビットがまだまだ遠いためこれだけ下げてもδが増加しない。従って、少しでもリバウンドするとIVが下落して一気に含み損が増加することになる。トータルベガが20もあるので当たり前だが。
| -0.0225 | 0.00020 | 20.6401 | -8.0413 | ¥-8,000 | ¥-35,000 | ¥-43,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.096931 | 0.00013 | 13.23012 | -5.2644 |
| put | -0.11892 | 0.00007 | 7.45833 | -2.80716 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
