ナイトに入り若干下落したところでマイクロを1枚買い戻し。 +400円。 現物が32000を超えて引けたのでデルタプラス方向に傾けてみたい。 今日のヨコヨコでIVがかなり剥げ落ち含み損が増加。 一時含み損は12万を突破。しかし、その直後からなぜかコールのIVが…

思いのほかデルタが増加。調整ヘッジは入れないつもりだったが売りを1枚追加してもδはプラスを維持するので1枚追加。 0.0298 0.00032 22.8180 -11.6329 ¥-73,925 ¥-43,600 ¥-117,525 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.169671 0.00024 16.…

日経平均は下落して始まる。 デルタヘッジのマイクロを1枚はずしデルタフラットに。+1300円。 ナイトで32000をつけたときにデルタが0.05程度になっていたのでヘッジ売りを追加できたが見送った。 32000以上になった場合にコールの利益を生かすためだったが、…