全決済 1月のトータル損益は+94000円で終わる。 全決済をしたわずか数分後に急騰。。。 もし数分待っていたら後15万は抜けていたことになるがこれもタラレバである。 そもそもSQもしくはSQ前日まで引っ張るのが基本なので早々と撤退したのは要するにSQまで引…

またもや知らず知らずのうちに聖杯探しの旅に出る。 最小分散デルタヘッジ法を検索していたらなぜか次の記事が目に留まる。 www.gekokujo.black 考えてみたらオプションをやっていながらオプションの必勝法＝聖杯を考えたことがなかったようだ。。。 さて、…

少し時間ができたので投資の聖杯を探していたらこんな記事が目にとまる。 news.yahoo.co.jp 暴落暴落言ってればいつかは当たるわけですが、この高橋ダンという方初めて知りました。 youtube再生回数6000万回超えだそうで、著作も多い。 レビューが軒並み高評…

本日の日経は昨日の下げを取り戻している。 おかげで収支は改善しているものの、実はSQに向けて下げていったほうが儲かるポジである。 コールのIVが上がらないのであまり旨味がなくなったが外側のコールを再度売る。 前回と同じところを売り直しているだけで…

プットを500円ほど上で売り直したら、途端に200円近く下げる。 とは言え、外のプットを買ってバックスプレッド状態にして保険をかけている。 しかし、バックスプレッドはなかなか機能しない。 SQ後に買ったコールのIVは１ポイント以上下落しており、当然大き…

プット売りと買いのセットを決済。+8000円。 上のほうに組み直し、買いの枚数を1枚増やす。 プット売りのデルタはミニ先とほぼフラットになっているものの、わずか300円ほど下がればデルタヘッジ出動となるめんどくさい位置になってしまう。

コールのIVがかなり下がった。 コール売りを決済。+102000円。 これにより大きく含み損になる。が、トータル損益はまだプラス。 コール売りがなくなった分デルタが増大。 0.21281 0.00046 13.36540 -14.44290 デルタ ガンマ ベガ セータ タイミングを見てま…

本日の日経は上で始まる。恐怖指数は下落。 コールのIVも一気に剥落した感がある。とは言え、売ったコールは売った当初よりもまだIVが高かった。いずれにしろ買戻しそびれたことが今後どのような影響を及ぼすだろうか戦々恐々である。 プットプチバックスプ…

プットのデルタが減少したため上に売り直し。 +63000円。 さらに下のほうのプットを買ってプチバックスプレッド状態に。 売り１に対して買い枚数に２しかないのでIV暴騰でも爆益はないが。 おかげでポジション的には大きく含み損状態になる。 0.10778 0.0001…

小動きだと思っていたら結構な上げ。 おかげで含み益に転換。もっとも、この水準でSQを迎えると逆に損失になるのだが。 朝、小安いときに売りのコールを外すか躊躇していたらタイミングを逃してしまう。 恐怖指数は大きく下落。 移動平均もまた上抜けたよう…

本日の日経は小動き。 恐怖指数も落ち着きを取り戻している。 プットのIVは言わずもがな、コールのIVも下がっている。 とは言え、移動平均をうろちょろしているので急落してもおかしくない。 損益はほぼ変わらないがデルタが微減。 この水準でSQを迎えると現…

デルタヘッジを粛々と損切りしたおかげで爆戻りで地団駄を踏むことがなかった。 下手に損切りせずヘッジ分を持ち続けてしこり玉になったりしていたのはついこの間である。 まだ含み損ではあるものの、トータルでは損益プラスにまで回復。 0.15649 0.00003 -1…

とりあえずデルタヘッジを外す。-13500円。 含み損は半減。 恐怖指数は下落。 また下がればヘッジは追加することになるので、そのままでもいいと言えなくもないが、相場が戻っていく場合結局外さなければいけないので粛々とデルタヘッジはやるしかない。 幅…