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本日大引け時点での証拠金維持率は
119.32％です。 上記数字は、受入証拠金と弊社証拠金最低所要額から算出した数字です。 証拠金維持率が100％を下回りますと、追加証拠金を差入れていただく必要が ございます。 |
どうやら追証にはならなかったようだ。
デルタヘッジでミニを2枚追加で売り合計3枚でヘッジしているせいである。
しかしこれはデルタがフラットになっているからというわけではない。
証拠金の計算方法がだいたいわかってきた（知らなくてもいいという話もあるが）。
オプション1枚売る場合の証拠金計算はざっくり言うと以下。
プットの場合
プライススキャンレンジ分相場が翌日下がると仮定。
その時の当該プットの価格を求める。
それが基本的には損失分となり証拠金となる。
具体的には
現在プライススキャンレンジ171万円なので1710円日経平均が下がった場合。
日経平均VI指数の1.4倍程度のIVで当該オプションの翌日価格を算出する。
概ねそのオプション価格分売り方は損失とみなしてその分証拠金を預けさせておくようだ。
実際の売りオプの価格とか、細かい仕様が色々あるがこれでおおかたの証拠金のイメージがつく。
そして、これにヘッジのミニ売りの分を考慮して計算すると概ね楽天の言う証拠金と近い数値が出たのでとりあえずこれでいこう。
