今までデルタなどのリスク指標は算出できていたものの、IVだけは手入力で対応していたが、本日ようやくIVを算出できるようになった。
IVは結局のところ価格から近似値をだしていくほかなさそうである。
ブラックショールズ計算式ではIVをあとから式に与えて価格を算出するのに変な話ではある。
参考にしたのはこの本
なにかトレードのヒントになるものはないかと思い、メルカリで購入したがトレードのヒントになるようなものはなかった。
金融の世界で必要な様々な計算をエクセルで行うための教科書的なもので、当然オプション価格算出のための記載もあった。
VBAを使っての計算だが、付録のCDにワークシートがそのまま入っているのでそれを利用できてしまうから、あらゆるプログラミング言語に挫折した私でも簡単に導入できた。
とは言え、コール、プットの価格の計算式、およびIVの算出などはできるものの、ギリシャ指標については記載がないようなのでこの点は他のサイトなどを参考にしなければならない。
また、コールのIVの算出についてのVBAはあるが、プットはない。コールをプットに変えればいいだけだが。
うろ覚えだがギリシャ指標の算出はこのサイトを参考にしたと思う。
https://www.macroption.com/option-greeks-excel/
デルタなどの各リスク指標のために以前は岡三RSSを導入していたものが、今は不要になったのはかなり大きい。
IVまで算出できるようになると、価格さえ分かればいいからこれでスマイルカーブも描画できる。もっとも、あまり活用はしないだろうが。
オプションシミュレーターも使い勝手のいいものがなく、結局アプリを購入したが、このアプリもデータの更新などは運用管理側に依存しているのでもし運用をやめてしまったら使えなくなるということである。
これはこれで結構な問題なのでシミュレーターも自作したほうがいいのかもしれない。
オプショントレーダーの多くがツールに凝りまくっているのを見て、そこまでして必要かね？と昔は思っていたものだが、ツールは言わば飯のタネ。
ツールを外部に依存していると、そのツールが使えなくなった時のリスクがあるから、やはりある程度自前で用意しておきたくなる。
そうこうしているうちに含み損拡大してきたようだ。
| 0.13619 | 0.00018 | 13.73811 | -4.52338 | ¥-93,500 | ¥51,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
