ナイトに入って相場が微下げ。 これによりコールのIVが下落。多少含み益が出てきた。 とは言え、恐怖指数はATMがずれるだけでかなりの違いが出てくる。 770円であればコールが27000円、プットは26750円からが計算対象となり、730円であればコールは26750円か…

新規ポジを建てる。 今回はコール売りのミニ買い、及びプット買いにする。 コール売りはミニ買いでデルタをフラットにする。 トータルのデルタはプット買いの分マイナスに傾く。 ガンマはコールのガンマが大きいのでネガティブガンマになる。 相場が上昇して…

昨日の下げを取り戻す形で相場は上昇。 自作恐怖指数ではコールのIVが上昇しているがスマイルカーブでみるとそうでもない。 素の個別のIVでみてもさほど上がってはいない。 ※ATMを訂正したところやはりさほど上がっていないようだった。。。 さて、昨日決済…