日経平均VI指数の算出法でみると、昨日よりコール側のIVが上昇していわゆるスキューが低下している。
スキュー指数をブラックスワン指数などと呼ぶ人もいる。本家のスキュー指数は計算方法が複雑でよく分からない。
要するにコールよりプット側がどれだけ買われているかを判断する指標ということになる。暴落している時などはコールも一緒に買われるのでスキュー指数を単体で見ても判断に迷うと思う。
コールがかなり減価したので損切りして下に買い直す。 -53000円。
| 0.04667 | 0.00015 | 9.05550 | -2.48316 | ¥79,500 | ¥-116,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
