今までデルタなどのリスク指標は算出できていたものの、IVだけは手入力で対応していたが、本日ようやくIVを算出できるようになった。 IVは結局のところ価格から近似値をだしていくほかなさそうである。 ブラックショールズ計算式ではIVをあとから式に与えて…

本日の日経は微下げ。 コールのIVが一気に禿げたようである。 コールロングは建てた時よりIVは2ポイントも下落しているので含み損へ。 0.15868 0.00021 16.50967 -5.55089 ¥-73,500 ¥51,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益