最近の連続した損失によって証拠金がほとんどなくなっていたので証拠金を少し追加。 さっき売ったプットより上で売る。 0.14595 0.00003 -2.68482 4.37877 ¥124,000 ¥-144,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

さっき売ったプットを買い戻す。 +11000円。 0.06818 0.00013 8.60225 -3.15178 ¥128,000 ¥-144,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

歯医者に行っている間に結構下げている。 下げ幅に比べてプットの反応がようやく景気よくなってきている。 とは言え、それに伴いコールのIVも上昇。 いずれにしろコールのデルタがかなり減少してしまったのでコールを下に買い直す。-39000円。 プットレシオ…

日経平均VI指数の算出法でみると、昨日よりコール側のIVが上昇していわゆるスキューが低下している。 スキュー指数をブラックスワン指数などと呼ぶ人もいる。本家のスキュー指数は計算方法が複雑でよく分からない。 要するにコールよりプット側がどれだけ買…