ナイトに入って相場が微下げ。
これによりコールのIVが下落。多少含み益が出てきた。
とは言え、恐怖指数はATMがずれるだけでかなりの違いが出てくる。
770円であればコールが27000円、プットは26750円からが計算対象となり、730円であればコールは26750円からプットは26500円からとなるのが基本となる。
現在750円近辺をうろちょろしているので頻繁に入れ替えるのもめんどくさいので放置しているためきちんと算出されていない可能性が高い。
いずれにしろプットはほとんど反応していないことに変わりないが。
相場がこのまま下がるとコールのデルタが減少するのでミニ買いを1枚撤退させるか近場のコールを売り直すことになる。ナイトでやってしまうとロクな事はないので結局様子見か。
