今日は配当落ち日だということをさっき知る。。。
日経平均は大きく下落。
ポジを縮小した途端に大きく動くのはよく見た光景。
プットショートを下に落としたのでデルタヘッジ発動まではあと300円程度の計算になる。
ここから爆上げされても困るのでヘッジの意味でコールを下に買いなおし、結局昨日損切りしたコールを安く買いなおすことに。 -35000円。
とは言え、コールのIVは爆上がりなので、多少相場が戻すくらいだとIVが剥落してあまり意味はない。
| 0.15289 | -0.00002 | -3.75548 | 8.59070 | ¥-10,250 | ¥-106,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
