日経平均はだらだと下げる。マイクロを買ってデルタを若干プラスにしたが、ほとんど戻らないので一旦損切り。 -200円。
その後下値を切り下げる。ここから大きく戻す場合と更に下を目指す場合、今の時点でデルタをフラットにした場合としない場合をシミュレートすると、フラットにしておかないと大きく戻した場合にとんでもないことになりそうなので一応マイクロをを買ってデルタをフラットにする。
| -0.0007 | 0.00003 | 1.9409 | -0.8489 | ¥-15,225 | ¥7,250 | ¥-7,975 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.010998 | 0.00002 | 1.29599 | -0.6037 |
| put | -0.02186 | 0.00001 | 0.63648 | -0.23783 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
