日経平均は方向感がない。小高く始まり、その後下落へ。
IVが剥落、およびセータ分で含み損は倍増どころの話ではない。
仮に疑似カバードコールを持っていたとしても2000円ほどましだった程度か。
デルタマイナスが増大したためマイクロをLし、その後戻ったため決済。+600円。
デルタはマイナスに戻ったが下目線なのでとりあえずよし。
すると今度は更に上昇、本日高値を取りに行く始末。上がるならどんどん上がってくれて構わない。そのうちデルタはプラスに転じるわけだし。
| -0.0022 | 0.00003 | 2.6731 | -1.1225 | ¥-15,400 | ¥7,450 | ¥-7,950 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.016912 | 0.00002 | 1.81443 | -0.7809 |
| put | -0.01899 | 0.00001 | 0.86188 | -0.34345 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
