日経平均は上昇した後下落。
デルタをプラスに傾けたかったので100円ほど下落したところでコールSを決済。 +400円。
どうせまた戻ると思ったらそこから更に100円ほど下落。誤差と言えば誤差。
すると今度は上昇。IVがわずかばかりだが上昇したのでまた同じところのコールを売る。
そして、また下落を始める。上がっては下がり、下がっては上がる。これを繰り返している。
IVの下落が著しかったが、今日で一旦下げ止まったとみていいのか。
| -0.0022 | 0.00002 | 2.9449 | -0.6915 | ¥-16,550 | ¥10,800 | ¥-5,750 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.017704 | 0.00001 | 1.78909 | -0.4398 |
| put | -0.01986 | 0.00001 | 1.15585 | -0.25162 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
ナイトに入って先物は若干戻す。IVは剥落したのでデルタはプラスに傾くがコールSを決済。 +900円。
IVの剥落で損益は悪化。
| 0.0043 | 0.00003 | 4.0561 | -0.9443 | ¥-19,000 | ¥11,700 | ¥-7,300 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.023713 | 0.00002 | 2.86790 | -0.6933 |
| put | -0.01943 | 0.00001 | 1.18819 | -0.25102 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
アメリカCPIを無難に通過し、IVは再び下落基調。
日経先物は大きく値を上げている。デルタ調整でコールをショートするにはIVがあまりにも低くなりすぎて売るのは怖い。仕方ないのでマイクロを売ってデルタフラット。
| -0.0001 | 0.00004 | 4.3597 | -1.0395 | ¥-17,925 | ¥11,700 | ¥-6,225 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.027265 | 0.00002 | 3.08148 | -0.7569 |
| put | -0.01802 | 0.00001 | 1.26927 | -0.28684 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
