日経平均は上昇して始まったものの、上値を消す展開。
昨夜Sしたマイクロを薄利で決済するのをやめて様子見をしたのが裏目に出て、日経はするすると上昇。どうせまた下落するのでは？などと予想しても当たらないため、デルタを若干プラスにするためにマイクロ損切り -550円。代わりにコールショート。
IVが低いためやりたくなかったが致し方なし。マイクロSを昨夜のうちに決済して、朝寄り近辺で再度Sを建てる、というのがベストだったし、それができたのにしなかったのはなぜか。
更に相場は上昇。IVが少し高くなり始めている。デルタもプラスに大きく傾いたので
プットS決済。+5200円。
今度は若干マイナスにして少し様子を見よう。さすがに500円近くあげているのだから少しは押すだろう。
若干げらくしたところでプットS追加。すぐに上昇し決済。+600円。これでデルタがフラットになったが、多少は下げるのでは？しかし、どうせ予想は当たらない。
ということで
プットS追加。マイクロS追加。でデルタをフラットにしたが、さらに相場は上昇。
これによりIVが上昇。全体のベガがプラスなのでIV上昇で損益は改善するものの、プットSにしろコールSにしろ低いところでSしているのでこの部分ではしくじったということになる。
| 0.0012 | 0.00002 | 3.0322 | -0.7502 | ¥-21,700 | ¥16,950 | ¥-4,750 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.025535 | 0.00001 | 1.78707 | -0.4635 |
| put | -0.01415 | 0.00001 | 1.26772 | -0.29602 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
