連休明けの日経平均は下落して終わった。
寄り後一旦戻すも戻りは限定。その後下落を加速し、本日の安値をつける。
その戻りあたりでコールSを損切りしてデルタをプラスにした。 -1000円。
ある程度戻ったものの戻りも限定的だろうし、デルタもさらに増加したのでマイクロをS。デルタ調整というよりも更に下落した場合の保険の意味あいが強い。
戻りは限定的だが、かといって大きく下落するようでもない。ということでマイクロを外す。+400円。
そもそもデルタをフラットにしても何の意味もない。仮にそのままデルタフラットで明日ヨコヨコなら結局減価し、少しばかりの上昇なら利が伸びない。下落のほうに結局強くなるが、もし大きく下落するならマイクロがなくてもIV上昇でマイクロSと似たような感じになる、はずである。
| 0.0138 | 0.00004 | 4.6788 | -1.4321 | ¥8,250 | ¥-15,200 | ¥-6,950 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.036512 | 0.00003 | 3.16757 | -0.9942 |
| put | -0.02272 | 0.00001 | 1.51128 | -0.43796 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
