日経平均は今日も大きく上昇。
多少押すかと思われたものの、目立った押しもなく33500まで奪還。
プロテクティブコールはデルタ調整の意味もあるが、いずれにせよ長く持つものではないので損切り。-500円。元々、この部分だけだとデルタが大きくマイナスになっているのでこれはよし。
とは言え、デルタが大きくプラスに傾いたのでどちらにしてもδ調整するとなるとコール側を上にずらすなどいくつかの方法がある中でプットロングを上に買い直すことを選択。損切り買い直しとなる。-32500円。
これだけ上昇してもほとんど損益が改善しない。結局当初のポジをそのまま放置のほうが若干損失が減る始末。
仕方ないので細かくデルタ調整。
マイクロを売って、外のプットを売ってデルタをトータルフラットにする。
IVが全体的に上がっているので多少損益が改善している、というだけである。
| -0.0006 | 0.00003 | 4.2357 | -1.1066 | ¥12,125 | ¥-16,150 | ¥-4,025 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.028886 | 0.00002 | 2.63769 | -0.7040 |
| put | -0.01946 | 0.00001 | 1.61399 | -0.40863 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
