日経平均は上げ幅を縮小して引ける。
含み損は増加。300を超えたあたりで粛々とデルタヘッジしておけばよかったという悔しさもあまりない。
デルタの計算を間違っていたのを今になって気づき修正すると意外にδは伸びていなかったようだ。
200を割れるとほぼフラットになるのでマイクロを買い戻してδを若干プラスにする。
+850円。
ついに含み損は17万を超える。
| 0.0316 | 0.00042 | 17.8886 | -14.1857 | ¥6,700 | ¥-176,850 | ¥-170,150 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.166409 | 0.00031 | 13.08393 | -10.3332 |
| put | -0.07529 | 0.00011 | 4.83049 | -3.90028 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
