騰落
-0.43
+0.95
-0.21
+1.41
+1.1
+3.46
-0.64
計+4.1 1332*0.01 1.33万
中心
C245→450 +205
P485→140 -345 ※160LC →275＝240
計 -14 ※ -15
ヘッジ分
C +5.2 ※CS含み損-6
P +12.9
先 -0.6
計 +17.5 ※ +11
評価損益 -5前後 ※CS -6
13.3＞11
設定時
| -0.0046 | 0.00002 | 2.3873 | -0.5066 | ¥150 | ¥0 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
デルタヘッジせず 評価損益-4前後
δ+0.014 ベガ +2.2
コール δ+0.024
プット δ-0.01
ヘッジあり 評価損益-4前後
δ+0.09or 0 ベガ +2.9or+4.4
コール δ+0.027 コールS上に売り直し
プット δ-0.018or+0.027 プットL上に買い直し
※ナイトPS追加
