日経平均は大きく下落して始まる。
デルタヘッジする水準まできたが、ヘッジを入れることと、ここで決済して様子を見て再度インするかを考えて、結局ヘッジを入れるて様子を見ることに。
ヘッジのヘッジと化しているコールを下にロール。-48000円。
ヘッジをいれたのでプットロングの役目が終わり決済。+8000円。
これでデルタは若干のマイナス。セータがプラスなった。
コールとプットのベガがほぼ同じとなっているので、ここから相場が戻ってコールのIVが剥落し、プット側はそうでもないとベガでかなり減価してしまう。セータで少しは緩和されるだろうが、このあたりで停滞されればされたでやり辛いものがある。
| -0.0117 | 0.00006 | -0.0868 | 2.2125 | ¥189,500 | ¥-160,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.147248 | 0.00022 | 14.40886 | -5.8473 |
| put | 0.041724 | -0.00015 | -14.43035 | 8.0534 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
