ナイトに入っても下げ継続。
欧米も下落。恐怖指数は景気よく上昇。
買っているプットの外側にもう1枚追加でプットを売る。
これで同枚数となり、買いのコストがなくなったことになる。
内側のプットショートに対してはデルタヘッジで対応。
カバードプットからのプチプットバックからのデビットスプレッドで、カバードプットにデビットスプレッドが乗っかっているような形になっている。
とは言え、コールの買いもあり、このままでいくと紙屑になりそうだ。
プットのショートがデルタヘッジ水準を超えたのでタイミングを見てヘッジを入れなければいけない。
| 0.19587 | 0.00003 | -3.30976 | 4.02763 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
