日経平均は下落して始まる。それほど大きくは下げないだろうという読みでとりあえず
コールS決済。 +1400円。
プットLを下に買い直し。 +15000円。
デルタがプラスに傾いたので一応デルタ調整でマイクロS、プットS追加。
いつものようにそんな読みなど当たるはずもなく、相場はさらに下へ。
下げすぎだろと思い、マイクロSとプットSを決済。+1750円。
そして、そんな読みなど当たるはずもなくさらにだらだら下げる。
コールのIVが上がっているので、相場が落ち着くと一気に損益が悪化するだろう。
それを少しでも緩和するためにコールをショートしようと考えたがそうすると今度はデルタがマイナスになってしまう。
マイクロをLして疑似カバードコールにする、などというオサレな方法もどうせあまり意味はないだろう。
プットを下に買い直していなければ損益はだいぶ改善していた。
当初建てたポジと同じ位置にロンストを組んでいることになる。
| 0.0020 | 0.00003 | 2.9384 | -1.0151 | ¥-10,550 | ¥4,850 | ¥-5,700 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.019426 | 0.00002 | 2.18633 | -0.7841 |
| put | -0.01743 | 0.00001 | 0.75206 | -0.23098 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
