日銀の現状維持発表前から戻り始めていた日経は大きく戻して終わる。
IVが剥落したのでカバードコール部分を一旦決済。 +1500。
しかし、ナイトに入りさらにIVは剥落。やはり決済は早かったようだ。
IVに目が眩んでしまった。
それにしてもその後なんにもしておらず、δもわずかにマイナスだったのに損失が一気に7000円ほどにまで膨らんでいる。
考えてみれば現物ベースで32500円、SQあたりから2週間かけて動いていないのと一緒である。
| -0.0013 | 0.00003 | 2.6386 | -1.0801 | ¥-13,800 | ¥6,850 | ¥-6,950 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.016957 | 0.00002 | 1.81552 | -0.8075 |
| put | -0.01845 | 0.00001 | 0.80878 | -0.25943 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
